PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF5.DE с 84X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF5.DE с 84X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and 84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, UEF5.DE returned 59.20% vs 67.73% for 84X0.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UEF5.DE charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for 84X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF5.DE и 84X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF5.DE показывает доходность 34.15%, что значительно ниже, чем у 84X0.DE с доходностью 40.37%.

UEF5.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.86%
С начала года
34.15%
6 месяцев
35.47%
1 год
59.20%
3 года*
24.16%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.52%

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF5.DE и 84X0.DE

2026 (YTD)202520242023
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		34.15%21.04%15.43%2.41%
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%

Correlation

The correlation between UEF5.DE and 84X0.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between UEF5.DE and 84X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с AXQE.DEUEF5.DE с QDVS.DE
Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

UEF5.DE vs. 84X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF5.DE c 84X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF5.DE84X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
3.52

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
4.51

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.64

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

5.88

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.83

21.92

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF5.DE vs. 84X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF5.DE на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 84X0.DE равному 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF5.DE и 84X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF5.DE84X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

3.52

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.77

-1.36

Просадки

Сравнение просадок UEF5.DE и 84X0.DE

Максимальная просадка UEF5.DE за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки 84X0.DE в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF5.DE и 84X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF5.DE84X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-19.72%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-11.66%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.49%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-2.70%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.13%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF5.DE и 84X0.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) имеют волатильность 8.72% и 8.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF5.DE84X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

8.41%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

16.93%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

19.46%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.11%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

17.11%

+1.77%

Сравнение комиссий UEF5.DE и 84X0.DE

UEF5.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии 84X0.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF5.DE и 84X0.DE

Дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как 84X0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.58%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%

Часто задаваемые вопросы

UEF5.DE and 84X0.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for UEF5.DE.

UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while 84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.24% for UEF5.DE and 0.18% for 84X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF5.DE и 84X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор