PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEEG.DE с UEFI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEEG.DE с UEFI.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UEEG.DE (iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - UEEG.DE tracks the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index (EUR Hedged) while UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEEG.DE returned -0.99%/yr vs -0.84%/yr for UEFI.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UEEG.DE charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for UEFI.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEEG.DE и UEFI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (UEEG.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEEG.DE показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у UEFI.DE с доходностью 3.01%.

UEEG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-0.63%
С начала года
-0.84%
1 год
1.29%
3 года*
2.07%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
—

UEFI.DE

1 день
0.18%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
1.78%
С начала года
3.01%
1 год
4.54%
3 года*
1.91%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
0.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEEG.DE и UEFI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UEEG.DE
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		-0.84%4.64%0.67%2.27%-9.47%-2.61%-0.20%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.01%-4.76%5.09%-0.05%-9.74%5.04%-4.40%

Correlation

The correlation between UEEG.DE and UEFI.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.36

The correlation between UEEG.DE and UEFI.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UEEG.DE:
UEEG.DE с PR1G.DEUEEG.DE с EUN6.DEUEEG.DE с XCS2.DEUEEG.DE с EXVM.DEUEEG.DE с SYBW.DEUEEG.DE с T1EU.DEUEEG.DE с IBCC.DE
Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBU.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с BBLL.DE

Доходность на риск

UEEG.DE vs. UEFI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEEG.DE
Ранг доходности на риск UEEG.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEEG.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEEG.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEEG.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEEG.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEEG.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEEG.DE c UEFI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (UEEG.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEEG.DEUEFI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.88

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
1.33

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.16

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

3.03

-1.75

UEEG.DE vs. UEFI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEEG.DE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа UEFI.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEEG.DE и UEFI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEEG.DE и UEFI.DE

Максимальная просадка UEEG.DE за все время составила -13.77%, что меньше максимальной просадки UEFI.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEEG.DE и UEFI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEEG.DEUEFI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.77%

-33.55%

+19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-3.91%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.22%

-10.74%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.90%

-15.68%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-15.35%

+9.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-14.52%

+7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.49%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UEEG.DE и UEFI.DE

Текущая волатильность для iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (UEEG.DE) составляет 1.00%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что UEEG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEFI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEEG.DEUEFI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.10%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

3.67%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

5.25%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

8.87%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

15.11%

-11.08%

Сравнение комиссий UEEG.DE и UEFI.DE

UEEG.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии UEFI.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEEG.DE и UEFI.DE

UEEG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEEG.DE
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.03%2.22%2.44%2.79%1.42%0.98%2.00%2.11%2.73%1.95%0.85%0.88%

Часто задаваемые вопросы

UEEG.DE and UEFI.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for UEEG.DE.

UEEG.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index (EUR Hedged), while UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.18% for UEEG.DE and 0.05% for UEFI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEEG.DE и UEFI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор