PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDVD.L с GCVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDVD.L с GCVG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and GCVG.L (SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UDVD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while GCVG.L is a Convertible Bonds fund tracking the Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, UDVD.L returned 10.79%/yr vs 19.77%/yr for GCVG.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. UDVD.L charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for GCVG.L.

Доходность

Сравнение доходности UDVD.L и GCVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UDVD.L торгуется в USD, в то время как GCVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UDVD.L показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у GCVG.L с доходностью 14.05%.

UDVD.L

1 день
0.88%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.33%
1 год
16.61%
3 года*
10.79%
5 лет*
6.75%
10 лет*
9.44%

GCVG.L

1 день
0.14%
1 месяц
-1.77%
С начала года
14.05%
6 месяцев
13.40%
1 год
28.29%
3 года*
19.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDVD.L и GCVG.L

2026 (YTD)2025202420232022
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		10.03%8.57%7.64%2.06%3.99%
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF		14.05%32.26%7.62%19.83%-23.13%

Correlation

The correlation between UDVD.L and GCVG.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.44

Over the past year, the correlation between UDVD.L and GCVG.L has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с UDVD.L:
UDVD.L с SCHDUDVD.L с USDV.LUDVD.L с VHYD.LUDVD.L с WQDV.LUDVD.L с VWRD.LUDVD.L с JEPQUDVD.L с DGRO
Часто сравнивают с GCVG.L:
GCVG.L с VOOGCVG.L с HERG.LGCVG.L с BANK.TOGCVG.L с ^NDXGCVG.L с BNDGCVG.L с SPYGCVG.L с FXAIX

Доходность на риск

UDVD.L vs. GCVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDVD.L
Ранг доходности на риск UDVD.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDVD.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDVD.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDVD.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDVD.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDVD.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GCVG.L
Ранг доходности на риск GCVG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCVG.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCVG.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCVG.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCVG.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCVG.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDVD.L c GCVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UDVD.LGCVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.88

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.64

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.10

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

12.30

-6.43

UDVD.L vs. GCVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDVD.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCVG.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDVD.L и GCVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UDVD.L и GCVG.L

Максимальная просадка UDVD.L за все время составила -36.12%, примерно равная максимальной просадке GCVG.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDVD.L и GCVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDVD.LGCVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-34.82%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-9.08%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-11.82%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-3.92%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-10.00%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.29%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UDVD.L и GCVG.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) составляет 2.95%, в то время как у SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF (GCVG.L) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что UDVD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDVD.LGCVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.11%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

12.55%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

14.96%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

15.18%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.18%

+0.51%

Сравнение комиссий UDVD.L и GCVG.L

UDVD.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GCVG.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDVD.L и GCVG.L

Дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности GCVG.L в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCVG.L
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond GBP Hedged UCITS ETF		0.53%0.59%0.41%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.04%2.17%2.03%2.24%2.13%2.15%2.36%2.01%2.27%1.78%1.83%2.06%

Часто задаваемые вопросы

UDVD.L and GCVG.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UDVD.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UDVD.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for GCVG.L.

UDVD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while GCVG.L is Convertible Bonds. UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while GCVG.L tracks Refinitiv Qualified Global Convertible (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.35% for UDVD.L and 0.55% for GCVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDVD.L и GCVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор