PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDIV.DE с QYLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDIV.DE и QYLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDIV.DE и QYLE.DE


2026 (YTD)2025202420232022
UDIV.DE
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
8.33%14.37%8.92%9.15%-2.66%
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D
-0.11%-7.62%37.36%30.02%-5.59%

Доходность по периодам

С начала года, UDIV.DE показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у QYLE.DE с доходностью -0.11%.


UDIV.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-1.51%
С начала года
8.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
22.77%
3 года*
15.48%
5 лет*
10 лет*

QYLE.DE

1 день
1.08%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
6.69%
1 год
2.79%
3 года*
12.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing

Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D

Сравнение комиссий UDIV.DE и QYLE.DE

И UDIV.DE, и QYLE.DE имеют комиссию равную 0.45%.


Доходность на риск

UDIV.DE vs. QYLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDIV.DE
Ранг доходности на риск UDIV.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина

QYLE.DE
Ранг доходности на риск QYLE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLE.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLE.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV.DE c QYLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDIV.DEQYLE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.18

+1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

0.34

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.35

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.27

1.29

+9.98

UDIV.DE vs. QYLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV.DE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа QYLE.DE равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV.DE и QYLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDIV.DEQYLE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.18

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.03

-0.81

Корреляция

Корреляция между UDIV.DE и QYLE.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV.DE и QYLE.DE

Дивидендная доходность UDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что меньше доходности QYLE.DE в 9.34%


TTM2025202420232022
UDIV.DE
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
8.96%9.75%14.48%18.90%8.94%
QYLE.DE
Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D
9.34%10.67%15.00%20.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDIV.DE и QYLE.DE

Максимальная просадка UDIV.DE за все время составила -29.76%, что больше максимальной просадки QYLE.DE в -24.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV.DE и QYLE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


UDIV.DEQYLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.76%

-24.06%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-12.42%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-10.96%

+9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-5.62%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.08%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV.DE и QYLE.DE

Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что UDIV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDIV.DEQYLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.19%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

6.90%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

15.50%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

13.53%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

13.53%

+2.04%