Сравнение UDIV.DE с QYLE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE).
UDIV.DE и QYLE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UDIV.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. QYLE.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Nasdaq-100 BuyWrite. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UDIV.DE и QYLE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UDIV.DE и QYLE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDIV.DE Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 8.33% | 14.37% | 8.92% | 9.15% | -2.66% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | -0.11% | -7.62% | 37.36% | 30.02% | -5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, UDIV.DE показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у QYLE.DE с доходностью -0.11%.
UDIV.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLE.DE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UDIV.DE и QYLE.DE
И UDIV.DE, и QYLE.DE имеют комиссию равную 0.45%.
Доходность на риск
UDIV.DE vs. QYLE.DE — Ранг доходности на риск
UDIV.DE
QYLE.DE
Сравнение UDIV.DE c QYLE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UDIV.DE | QYLE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.18 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 0.34 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.05 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.35 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 1.29 | +9.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UDIV.DE | QYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.18 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.03 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между UDIV.DE и QYLE.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDIV.DE и QYLE.DE
Дивидендная доходность UDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что меньше доходности QYLE.DE в 9.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UDIV.DE Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing | 8.96% | 9.75% | 14.48% | 18.90% | 8.94% |
QYLE.DE Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 9.34% | 10.67% | 15.00% | 20.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UDIV.DE и QYLE.DE
Максимальная просадка UDIV.DE за все время составила -29.76%, что больше максимальной просадки QYLE.DE в -24.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV.DE и QYLE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UDIV.DE | QYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.76% | -24.06% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -12.42% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -10.96% | +9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -5.62% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.08% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDIV.DE и QYLE.DE
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D (QYLE.DE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что UDIV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UDIV.DE | QYLE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.19% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 6.90% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 15.50% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 13.53% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 13.53% | +2.04% |