PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UD08.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UD08.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD08.L показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.


UD08.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.19%
С начала года
24.99%
6 месяцев
27.45%
1 год
42.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WRDA.L

1 день
0.07%
1 месяц
5.13%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.42%
1 год
27.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD08.L и WRDA.L


Correlation

The correlation between UD08.L and WRDA.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

UD08.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD08.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UD08.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.52

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

4.18

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

16.68

+4.30

UD08.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD08.L на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WRDA.L равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD08.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UD08.LWRDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.72

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

1.51

+1.14

Просадки

Сравнение просадок UD08.L и WRDA.L

Максимальная просадка UD08.L за все время составила -6.43%, что меньше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD08.L и WRDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UD08.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.43%

-18.38%

+11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-6.53%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.12%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-2.27%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.64%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UD08.L и WRDA.L

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что UD08.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UD08.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.49%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

7.16%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

10.03%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

12.34%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

12.34%

+2.62%

Сравнение комиссий UD08.L и WRDA.L

UD08.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UD08.L и WRDA.L

Ни UD08.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UD08.L and WRDA.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.

UD08.L is categorized as Commodities, while WRDA.L is Global Equities. UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while WRDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.34% for UD08.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD08.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор