Сравнение UD08.L с WRDA.L
UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - UD08.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, UD08.L returned 42.97% vs 27.42% for WRDA.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UD08.L charges 0.34%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности UD08.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UD08.L показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.
UD08.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 24.99%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 42.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UD08.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UD08.L UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 24.99% | 14.80% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.16% | 11.77% |
Correlation
The correlation between UD08.L and WRDA.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UD08.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
UD08.L
WRDA.L
Сравнение UD08.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UD08.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.52 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 4.18 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.97 | 16.68 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UD08.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 2.72 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 1.51 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок UD08.L и WRDA.L
Максимальная просадка UD08.L за все время составила -6.43%, что меньше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD08.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UD08.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.43% | -18.38% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -6.53% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.12% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -2.27% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.64% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD08.L и WRDA.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что UD08.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UD08.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 2.49% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 7.16% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 10.03% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 12.34% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 12.34% | +2.62% |
Сравнение комиссий UD08.L и WRDA.L
UD08.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD08.L и WRDA.L
Ни UD08.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UD08.L and WRDA.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.
UD08.L is categorized as Commodities, while WRDA.L is Global Equities. UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while WRDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.34% for UD08.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для UD08.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор