PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD08.L с UC44.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD08.L с UC44.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and UC44.L (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - UD08.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while UC44.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, UD08.L returned 42.97% vs 20.96% for UC44.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. UD08.L charges 0.34%/yr vs 0.22%/yr for UC44.L.

Доходность

Сравнение доходности UD08.L и UC44.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD08.L показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у UC44.L с доходностью 9.19%.

UD08.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.19%
С начала года
24.99%
6 месяцев
27.45%
1 год
42.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UC44.L

1 день
0.39%
1 месяц
6.87%
С начала года
9.19%
6 месяцев
9.44%
1 год
20.96%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.84%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD08.L и UC44.L

2026 (YTD)2025
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		24.99%14.80%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.19%5.61%

Correlation

The correlation between UD08.L and UC44.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов UD08.L и UC44.L

Секторы
UD08.L
UC44.L

Технологии

32.6%
36.3%

Промышленность

14.6%
12.0%

Финансовые услуги

12.6%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.9%

Здравоохранение

6.4%
8.9%

Коммунальные услуги

4.4%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.5%

Энергетика

2.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.4%
3.0%

Недвижимость

0.2%
2.5%

Технологии

UD08.L
32.6%
UC44.L
36.3%

Промышленность

UD08.L
14.6%
UC44.L
12.0%

Финансовые услуги

UD08.L
12.6%
UC44.L
16.1%

Коммуникационные услуги

UD08.L
10.6%
UC44.L
3.9%

Потребительский циклический сектор

UD08.L
10.6%
UC44.L
10.9%

Здравоохранение

UD08.L
6.4%
UC44.L
8.9%

Коммунальные услуги

UD08.L
4.4%
UC44.L
0.9%

Потребительский защитный сектор

UD08.L
3.9%
UC44.L
5.5%

Энергетика

UD08.L
2.9%
UC44.L
0.0%

Сырьевые материалы

UD08.L
1.4%
UC44.L
3.0%

Недвижимость

UD08.L
0.2%
UC44.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UD08.L:
UD08.L с UD07.LUD08.L с CMOD.LUD08.L с WCOB.LUD08.L с COMX.LUD08.L с UD06.LUD08.L с XBCU.LUD08.L с CMOP.L
Часто сравнивают с UC44.L:
UC44.L с SRIW.LUC44.L с V3AB.LUC44.L с VWRP.LUC44.L с ^GSPCUC44.L с SEMC.LUC44.L с EUFM.LUC44.L с UBTL.L

Доходность на риск

UD08.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UC44.L
Ранг доходности на риск UC44.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC44.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC44.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC44.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD08.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD08.LUC44.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.81

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.58

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.33

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

2.17

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

7.73

+13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD08.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD08.L на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа UC44.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD08.L и UC44.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD08.LUC44.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.81

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.78

+1.87

Просадки

Сравнение просадок UD08.L и UC44.L

Максимальная просадка UD08.L за все время составила -6.43%, что меньше максимальной просадки UC44.L в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD08.L и UC44.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD08.LUC44.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.43%

-24.11%

+17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-9.61%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-4.52%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.71%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UD08.L и UC44.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) составляет 2.74%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что UD08.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC44.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD08.LUC44.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.13%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

8.72%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

11.50%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

14.43%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

14.93%

+0.03%

Сравнение комиссий UD08.L и UC44.L

UD08.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UC44.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD08.L и UC44.L

UD08.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC44.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%1.01%1.05%1.13%1.33%1.01%1.23%1.70%1.88%1.91%1.81%1.78%
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UD08.L and UC44.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC44.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC44.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.

UD08.L is categorized as Commodities, while UC44.L is Global Equities. UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while UC44.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.34% for UD08.L and 0.22% for UC44.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD08.L и UC44.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор