Сравнение UD08.L с ROLG.L
UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both Commodities funds - UD08.L tracks the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged) while ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past year, UD08.L returned 42.97% vs 44.31% for ROLG.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UD08.L charges 0.34%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.
Доходность
Сравнение доходности UD08.L и ROLG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UD08.L торгуется в GBp, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UD08.L показывает доходность 24.99%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 27.75%.
UD08.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 24.99%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 42.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROLG.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 27.51%
- 1 год
- 44.31%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UD08.L и ROLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UD08.L UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 24.99% | 14.80% |
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 27.75% | 1.18% |
Correlation
The correlation between UD08.L and ROLG.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between UD08.L and ROLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UD08.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск
UD08.L
ROLG.L
Сравнение UD08.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UD08.L | ROLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.47 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 6.47 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.97 | 18.28 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UD08.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 2.65 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.59 | +2.06 |
Просадки
Сравнение просадок UD08.L и ROLG.L
Максимальная просадка UD08.L за все время составила -6.43%, что меньше максимальной просадки ROLG.L в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD08.L и ROLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UD08.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.43% | -22.66% | +16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -6.81% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -4.56% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -8.98% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.42% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD08.L и ROLG.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) составляет 2.74%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что UD08.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UD08.L | ROLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 5.90% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 13.98% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 16.69% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 17.69% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 16.98% | -2.02% |
Сравнение комиссий UD08.L и ROLG.L
UD08.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ROLG.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD08.L и ROLG.L
Ни UD08.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UD08.L and ROLG.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.
UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for UD08.L and 0.28% for ROLG.L.
Подберите оптимальное распределение для UD08.L и ROLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор