PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD08.L с EUFM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD08.L с EUFM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and EUFM.L (UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc) are both exchange-traded funds - UD08.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while EUFM.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, UD08.L returned 42.97% vs 16.80% for EUFM.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UD08.L и EUFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD08.L показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у EUFM.L с доходностью 6.74%.

UD08.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.19%
С начала года
24.99%
6 месяцев
27.45%
1 год
42.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUFM.L

1 день
0.21%
1 месяц
2.81%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.89%
1 год
16.80%
3 года*
15.42%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD08.L и EUFM.L

2026 (YTD)2025
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		24.99%14.80%
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		6.74%28.06%

Correlation

The correlation between UD08.L and EUFM.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов UD08.L и EUFM.L

Секторы
UD08.L
EUFM.L

Технологии

32.6%
8.5%

Промышленность

14.6%
23.5%

Финансовые услуги

12.6%
26.7%

Коммуникационные услуги

10.6%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
6.6%

Здравоохранение

6.4%
4.3%

Коммунальные услуги

4.4%
9.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.7%

Энергетика

2.9%
3.7%

Сырьевые материалы

1.4%
4.8%

Недвижимость

0.2%
1.6%

Технологии

UD08.L
32.6%
EUFM.L
8.5%

Промышленность

UD08.L
14.6%
EUFM.L
23.5%

Финансовые услуги

UD08.L
12.6%
EUFM.L
26.7%

Коммуникационные услуги

UD08.L
10.6%
EUFM.L
4.2%

Потребительский циклический сектор

UD08.L
10.6%
EUFM.L
6.6%

Здравоохранение

UD08.L
6.4%
EUFM.L
4.3%

Коммунальные услуги

UD08.L
4.4%
EUFM.L
9.5%

Потребительский защитный сектор

UD08.L
3.9%
EUFM.L
6.7%

Энергетика

UD08.L
2.9%
EUFM.L
3.7%

Сырьевые материалы

UD08.L
1.4%
EUFM.L
4.8%

Недвижимость

UD08.L
0.2%
EUFM.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

Часто сравнивают с UD08.L:
UD08.L с UD07.LUD08.L с CMOD.LUD08.L с WCOB.LUD08.L с COMX.LUD08.L с UD06.LUD08.L с XBCU.LUD08.L с CMOP.L
Часто сравнивают с EUFM.L:
EUFM.L с IBC0.DEEUFM.L с CEMT.DEEUFM.L с D5BL.DEEUFM.L с UB01.LEUFM.L с ZPRX.DEEUFM.L с XLKEUFM.L с PRAZ.DE

Доходность на риск

UD08.L vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EUFM.L
Ранг доходности на риск EUFM.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFM.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFM.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFM.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD08.L c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD08.LEUFM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.36

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
1.90

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.26

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

1.58

+5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

5.69

+15.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD08.L vs. EUFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD08.L на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа EUFM.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD08.L и EUFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD08.LEUFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.36

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.53

+2.12

Просадки

Сравнение просадок UD08.L и EUFM.L

Максимальная просадка UD08.L за все время составила -6.43%, что меньше максимальной просадки EUFM.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD08.L и EUFM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD08.LEUFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.43%

-30.14%

+23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-10.59%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.07%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-5.19%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.95%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UD08.L и EUFM.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) составляет 2.74%, в то время как у UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что UD08.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD08.LEUFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.00%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

10.33%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

12.33%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

14.53%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

16.13%

-1.17%

Сравнение комиссий UD08.L и EUFM.L

И UD08.L, и EUFM.L имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD08.L и EUFM.L

Ни UD08.L, ни EUFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UD08.L and EUFM.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD08.L and EUFM.L have the same expense ratio: 0.34% per year.

UD08.L is categorized as Commodities, while EUFM.L is Europe Equities. UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while EUFM.L tracks MSCI EMU NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD08.L и EUFM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор