PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD08.L с CXAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD08.L с CXAP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds from UBS - UD08.L tracks the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged) while CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past year, UD08.L returned 42.97% vs 44.84% for CXAP.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UD08.L и CXAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UD08.L показывает доходность 24.99%, а CXAP.L немного выше – 25.34%.

UD08.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.19%
С начала года
24.99%
6 месяцев
27.45%
1 год
42.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD08.L и CXAP.L

2026 (YTD)2025
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		24.99%14.80%
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%3.84%

Correlation

The correlation between UD08.L and CXAP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

0.73

The correlation between UD08.L and CXAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UD08.L и CXAP.L

Секторы
UD08.L
CXAP.L

Технологии

32.6%
32.6%

Промышленность

14.6%
14.6%

Финансовые услуги

12.6%
12.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Здравоохранение

6.4%
6.4%

Коммунальные услуги

4.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.9%

Энергетика

2.9%
2.9%

Сырьевые материалы

1.4%
1.4%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Технологии

UD08.L
32.6%
CXAP.L
32.6%

Промышленность

UD08.L
14.6%
CXAP.L
14.6%

Финансовые услуги

UD08.L
12.6%
CXAP.L
12.6%

Коммуникационные услуги

UD08.L
10.6%
CXAP.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

UD08.L
10.6%
CXAP.L
10.6%

Здравоохранение

UD08.L
6.4%
CXAP.L
6.4%

Коммунальные услуги

UD08.L
4.4%
CXAP.L
4.4%

Потребительский защитный сектор

UD08.L
3.9%
CXAP.L
3.9%

Энергетика

UD08.L
2.9%
CXAP.L
2.9%

Сырьевые материалы

UD08.L
1.4%
CXAP.L
1.4%

Недвижимость

UD08.L
0.2%
CXAP.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UD08.L:
UD08.L с UD07.LUD08.L с CMOD.LUD08.L с WCOB.LUD08.L с COMX.LUD08.L с UD06.LUD08.L с XBCU.LUD08.L с CMOP.L
Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L

Доходность на риск

UD08.L vs. CXAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD08.L c CXAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD08.LCXAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.87

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.68

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.51

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

7.76

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

20.14

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD08.L vs. CXAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD08.L на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXAP.L равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD08.L и CXAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD08.LCXAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.87

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.76

+1.89

Просадки

Сравнение просадок UD08.L и CXAP.L

Максимальная просадка UD08.L за все время составила -6.43%, что меньше максимальной просадки CXAP.L в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD08.L и CXAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD08.LCXAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.43%

-31.30%

+24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-5.75%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.52%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-8.23%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.22%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UD08.L и CXAP.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) составляет 2.74%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что UD08.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD08.LCXAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.37%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

12.75%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

15.59%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

16.18%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

16.05%

-1.09%

Сравнение комиссий UD08.L и CXAP.L

И UD08.L, и CXAP.L имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD08.L и CXAP.L

Ни UD08.L, ни CXAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UD08.L and CXAP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UD08.L and CXAP.L have the same expense ratio: 0.34% per year.

UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD08.L и CXAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор