Сравнение UCYB с NTSD
UCYB (ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. UCYB is passively managed, while NTSD is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. UCYB charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности UCYB и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UCYB
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 61.03%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 38.20%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 43.47%
- 5 лет*
- 18.13%
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCYB и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 86.58% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between UCYB and NTSD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCYB vs. NTSD — Ранг доходности на риск
UCYB
NTSD
Сравнение UCYB c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity (UCYB) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCYB | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCYB | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 5.46 | -5.16 |
Просадки
Сравнение просадок UCYB и NTSD
Максимальная просадка UCYB за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCYB и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCYB | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -5.20% | -57.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -0.04% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.47% | -0.83% | -26.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UCYB и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCYB | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.53% | 24.10% | +25.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 24.10% | +25.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.63% | 24.10% | +25.53% |
Сравнение комиссий UCYB и NTSD
UCYB берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCYB и NTSD
Дивидендная доходность UCYB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity | 1.43% | 1.90% | 2.16% | 0.56% | 0.00% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
UCYB and NTSD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for UCYB.
UCYB has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.97% for UCYB and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для UCYB и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор