PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCSH-U.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCSH-U.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) and ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, UCSH-U.TO returned 3.72% vs 0.05% for ZMMK.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UCSH-U.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UCSH-U.TO торгуется в USD, в то время как ZMMK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZMMK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCSH-U.TO показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью -1.08%.

UCSH-U.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.70%
С начала года
1.82%
1 год
3.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMMK.TO

1 день
0.14%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
0.21%
С начала года
-1.08%
1 год
0.05%
3 года*
1.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCSH-U.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		1.82%4.16%4.73%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		-1.08%7.68%-1.79%

Correlation

The correlation between UCSH-U.TO and ZMMK.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

-0.02

The correlation between UCSH-U.TO and ZMMK.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X USD High Interest Savings ETF

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с UCSH-U.TO:
UCSH-U.TO с CMR.TOUCSH-U.TO с ZUCM.TOUCSH-U.TO с CASH.TOUCSH-U.TO с CCAD.TOUCSH-U.TO с HISU-U.TOUCSH-U.TO с HSAV.TOUCSH-U.TO с HSUV-U.TO
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с TCSH.TOZMMK.TO с PSA.TO

Доходность на риск

UCSH-U.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCSH-U.TO
Ранг доходности на риск UCSH-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCSH-U.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCSH-U.TOZMMK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.56
0.01

+12.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
43.17
0.05

+43.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

12.43

1.01

+11.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

93.40

0.01

+93.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

646.11

0.03

+646.08

UCSH-U.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCSH-U.TO на текущий момент составляет 12.56, что выше коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCSH-U.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCSH-U.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка UCSH-U.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки ZMMK.TO в -9.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCSH-U.TO и ZMMK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCSH-U.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-9.01%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-4.34%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.72%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-2.60%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.85%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UCSH-U.TO и ZMMK.TO

Текущая волатильность для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) составляет 0.08%, в то время как у BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что UCSH-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCSH-U.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

1.28%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

3.25%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

4.34%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

6.18%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

6.18%

-5.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCSH-U.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность UCSH-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности ZMMK.TO в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		3.65%4.04%4.71%0.00%0.00%0.00%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.46%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%

Часто задаваемые вопросы

UCSH-U.TO and ZMMK.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCSH-U.TO и ZMMK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор