PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCLU.DE с IQSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCLU.DE с IQSA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE).

UCLU.DE и IQSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCLU.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 окт. 2025 г.. IQSA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности UCLU.DE и IQSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCLU.DE и IQSA.DE

2026 (YTD)2025
UCLU.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist		2.22%-8.03%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		1.26%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, UCLU.DE показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у IQSA.DE с доходностью 1.26%.

UCLU.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.85%
1 год
-3.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQSA.DE

1 день
2.65%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.26%
6 месяцев
6.65%
1 год
16.20%
3 года*
18.40%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UCLU.DE:
UCLU.DE с EAAA.DEUCLU.DE с SPPC.DEUCLU.DE с JCLD.DEUCLU.DE с CLOA.DEUCLU.DE с JAAE.DEUCLU.DE с UCLA.DEUCLU.DE с CLOD.DE
Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с QWLD

Сравнение комиссий UCLU.DE и IQSA.DE

UCLU.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IQSA.DE в 0.30%.

IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc
UCLU.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

Доходность на риск

UCLU.DE vs. IQSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCLU.DE
Ранг доходности на риск UCLU.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCLU.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCLU.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCLU.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCLU.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCLU.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCLU.DE c IQSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCLU.DEIQSA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.96

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

1.38

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.97

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

8.44

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCLU.DE vs. IQSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCLU.DE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа IQSA.DE равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCLU.DE и IQSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCLU.DEIQSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.96

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.83

-1.56

Корреляция

Корреляция между UCLU.DE и IQSA.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCLU.DE и IQSA.DE

Дивидендная доходность UCLU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как IQSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
UCLU.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist		4.57%3.56%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCLU.DE и IQSA.DE

Максимальная просадка UCLU.DE за все время составила -10.53%, что меньше максимальной просадки IQSA.DE в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLU.DE и IQSA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UCLU.DEIQSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.53%

-34.11%

+23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-13.18%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-3.17%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-4.47%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

1.94%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UCLU.DE и IQSA.DE

Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) составляет 1.98%, в то время как у Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что UCLU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCLU.DEIQSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

5.04%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

8.93%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

16.77%

-9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

14.68%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

16.83%

-9.54%