PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCLU.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCLU.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE).

UCLU.DE и FWEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCLU.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 окт. 2025 г.. FWEA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UCLU.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCLU.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)2025
UCLU.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist		2.22%-8.03%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		-2.30%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, UCLU.DE показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью -2.30%.

UCLU.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.85%
1 год
-3.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FWEA.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с UCLU.DE:
UCLU.DE с EAAA.DEUCLU.DE с SPPC.DEUCLU.DE с JAAE.DEUCLU.DE с JCLD.DEUCLU.DE с CLOA.DEUCLU.DE с CLOD.DEUCLU.DE с UCLA.DE
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с VUAA.L

Сравнение комиссий UCLU.DE и FWEA.DE

UCLU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UCLU.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

UCLU.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCLU.DE
Ранг доходности на риск UCLU.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCLU.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCLU.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCLU.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCLU.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCLU.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCLU.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCLU.DEFWEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.17

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

1.66

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.25

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.63

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

11.42

-12.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCLU.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCLU.DE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FWEA.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCLU.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCLU.DEFWEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.17

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

1.21

-1.93

Корреляция

Корреляция между UCLU.DE и FWEA.DE составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCLU.DE и FWEA.DE

Дивидендная доходность UCLU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как FWEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
UCLU.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist		4.57%3.56%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UCLU.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка UCLU.DE за все время составила -10.53%, что меньше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLU.DE и FWEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UCLU.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.53%

-17.48%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.61%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-5.71%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-1.92%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

1.91%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности UCLU.DE и FWEA.DE

Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) составляет 1.98%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF (FWEA.DE) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что UCLU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCLU.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

5.00%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

8.60%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

14.90%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

12.65%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

12.65%

-5.36%