PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCLA.DE с P500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCLA.DE с P500.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE).

UCLA.DE и P500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCLA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 10 февр. 2025 г.. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UCLA.DE и P500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCLA.DE и P500.DE

2026 (YTD)2025
UCLA.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc		2.91%-7.62%
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-2.76%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, UCLA.DE показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью -2.76%.

UCLA.DE

1 день
0.54%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.46%
1 год
-1.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

P500.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.60%
3 года*
16.22%
5 лет*
12.37%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с UCLA.DE:
UCLA.DE с SPPC.DEUCLA.DE с ICLOUCLA.DE с JCL0.DEUCLA.DE с LAAA.DEUCLA.DE с CLOA.DEUCLA.DE с EAAA.DEUCLA.DE с CHSJ.DE
Часто сравнивают с P500.DE:
P500.DE с SPYP500.DE с D500.DEP500.DE с CSPX.ASP500.DE с GSPX.LP500.DE с SPY5.DEP500.DE с VOOP500.DE с D5BM.DE

Сравнение комиссий UCLA.DE и P500.DE

UCLA.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UCLA.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc
P500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

UCLA.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCLA.DE
Ранг доходности на риск UCLA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCLA.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCLA.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCLA.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCLA.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCLA.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
P500.DE
Ранг доходности на риск P500.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа P500.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино P500.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега P500.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара P500.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина P500.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCLA.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCLA.DEP500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.62

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

0.93

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

2.40

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

8.15

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCLA.DE vs. P500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCLA.DE на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа P500.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCLA.DE и P500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCLA.DEP500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.62

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.95

-1.54

Корреляция

Корреляция между UCLA.DE и P500.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCLA.DE и P500.DE

Ни UCLA.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCLA.DE и P500.DE

Максимальная просадка UCLA.DE за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLA.DE и P500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UCLA.DEP500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.36%

-33.78%

+23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.96%

-8.39%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-4.97%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-3.89%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.09%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UCLA.DE и P500.DE

Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) составляет 2.16%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что UCLA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UCLA.DEP500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

3.64%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

8.60%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

17.10%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

15.20%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

16.12%

-8.73%