PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCG.MI с PPFB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCG.MI с PPFB.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UCG.MI (UniCredit S.p.A.) is a stock, while PPFB.DE (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the Gold. Over the past 3 years, UCG.MI returned 66.44%/yr vs 28.05%/yr for PPFB.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UCG.MI и PPFB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у PPFB.DE с доходностью 2.74%.

UCG.MI

1 день
4.10%
1 месяц
1.31%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.29%
1 год
36.86%
3 года*
66.44%
5 лет*
54.62%
10 лет*
33.60%

PPFB.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-4.13%
С начала года
2.74%
6 месяцев
5.47%
1 год
29.94%
3 года*
28.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCG.MI и PPFB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		5.89%94.09%69.10%95.01%3.82%42.08%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		2.74%49.11%34.17%9.42%7.03%2.86%

Correlation

The correlation between UCG.MI and PPFB.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

-0.05

The correlation between UCG.MI and PPFB.DE shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UniCredit S.p.A.

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с UCG.MI:
UCG.MI с ISP.MIUCG.MI с CBK.DEUCG.MI с MSFTUCG.MI с MUFGUCG.MI с BPE.MIUCG.MI с MAUCG.MI с BBVA
Часто сравнивают с PPFB.DE:
PPFB.DE с 4GLD.DEPPFB.DE с GLDPPFB.DE с IGLD.DEPPFB.DE с GOLDPPFB.DE с 8PSG.DEPPFB.DE с WGLD.DEPPFB.DE с G2X.DE

Доходность на риск

UCG.MI vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCG.MI
Ранг доходности на риск UCG.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCG.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCG.MI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCG.MI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCG.MI c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCG.MIPPFB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.30

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.75

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.81

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

4.60

-0.57

UCG.MI vs. PPFB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCG.MI на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPFB.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCG.MI и PPFB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCG.MI и PPFB.DE

Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки PPFB.DE в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и PPFB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCG.MIPPFB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-16.60%

-76.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-16.60%

-7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-16.60%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-15.00%

+10.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.98%

-4.42%

-61.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

6.55%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UCG.MI и PPFB.DE

UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCG.MIPPFB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

5.11%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

20.18%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

23.12%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

16.13%

+19.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.06%

16.13%

+31.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCG.MI и PPFB.DE

Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		4.30%4.10%7.08%4.02%4.05%0.89%0.00%2.07%3.24%0.00%0.88%0.47%

Часто задаваемые вопросы

UCG.MI and PPFB.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и PPFB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор