Сравнение UCG.MI с ENI.MI
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, UCG.MI returned 33.60%/yr vs 12.61%/yr for ENI.MI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и ENI.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 47.16%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции ENI.MI по среднегодовой доходности: 33.60% против 12.61% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 66.44%
- 5 лет*
- 54.62%
- 10 лет*
- 33.60%
ENI.MI
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 47.16%
- 6 месяцев
- 49.00%
- 1 год
- 75.52%
- 3 года*
- 29.49%
- 5 лет*
- 25.09%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение доходности по годам UCG.MI и ENI.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
ENI.MI Eni S.p.A. | 47.16% | 32.29% | -8.74% | 23.38% | 16.23% | 52.33% | -33.91% | 6.74% | 4.80% | -5.53% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and ENI.MI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2006 г. | 0.48 |
The correlation between UCG.MI and ENI.MI shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск
UCG.MI
ENI.MI
Сравнение UCG.MI c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCG.MI | ENI.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.59 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 6.15 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 24.16 | -20.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и ENI.MI
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки ENI.MI в -59.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и ENI.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -59.75% | -33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -12.58% | -11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -23.53% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -26.26% | -20.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.16% | -59.75% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -5.63% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -16.90% | -49.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 3.20% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и ENI.MI
UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Eni S.p.A. (ENI.MI) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | ENI.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.00% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 20.94% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 23.18% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 23.60% | +12.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 26.35% | +21.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и ENI.MI
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности ENI.MI в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.52% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.06% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCG.MI и ENI.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and ENI.MI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и ENI.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор