PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC96.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC96.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC96.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UC96.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC96.L returned 10.91%/yr vs 9.68%/yr for UC15.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. UC96.L charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности UC96.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC96.L показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции UC96.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 10.91% против 9.68% соответственно.

UC96.L

1 день
0.76%
1 месяц
3.22%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.21%
1 год
19.65%
3 года*
9.16%
5 лет*
8.01%
10 лет*
10.91%

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC96.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC96.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		6.54%3.55%8.94%8.61%1.61%29.15%1.32%19.93%-2.52%7.87%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-2.80%

Correlation

The correlation between UC96.L and UC15.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.36

The correlation between UC96.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC96.L и UC15.L

Секторы
UC96.L
UC15.L

Технологии

21.1%
31.0%

Промышленность

19.5%
6.6%

Здравоохранение

19.0%
9.8%

Финансовые услуги

18.7%
10.9%

Сырьевые материалы

5.7%
0.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
15.0%

Потребительский циклический сектор

4.0%
7.3%

Энергетика

1.9%
14.2%

Коммунальные услуги

0.5%
1.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

UC96.L
21.1%
UC15.L
31.0%

Промышленность

UC96.L
19.5%
UC15.L
6.6%

Здравоохранение

UC96.L
19.0%
UC15.L
9.8%

Финансовые услуги

UC96.L
18.7%
UC15.L
10.9%

Сырьевые материалы

UC96.L
5.7%
UC15.L
0.5%

Потребительский защитный сектор

UC96.L
5.2%
UC15.L
3.7%

Коммуникационные услуги

UC96.L
4.3%
UC15.L
15.0%

Потребительский циклический сектор

UC96.L
4.0%
UC15.L
7.3%

Энергетика

UC96.L
1.9%
UC15.L
14.2%

Коммунальные услуги

UC96.L
0.5%
UC15.L
1.1%

Недвижимость

UC96.L

-

UC15.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UC96.L:
UC96.L с VEUA.LUC96.L с NASL.LUC96.L с MXUS.LUC96.L с IEFV.LUC96.L с EQQQ.LUC96.L с VWRP.LUC96.L с USSC.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

UC96.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC96.L
Ранг доходности на риск UC96.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC96.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC96.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC96.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC96.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC96.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC96.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC96.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.12

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.77

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

5.23

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

13.93

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC96.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC96.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC96.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC96.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.12

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.33

+0.39

Просадки

Сравнение просадок UC96.L и UC15.L

Максимальная просадка UC96.L за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC96.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC96.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.20%

-42.93%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-6.18%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-13.98%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-17.43%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

-30.26%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.53%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-15.17%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.32%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UC96.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) составляет 2.93%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что UC96.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC96.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

5.07%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

12.34%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

15.26%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

14.69%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

14.80%

+1.14%

Сравнение комиссий UC96.L и UC15.L

UC96.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC96.L и UC15.L

Дивидендная доходность UC96.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC96.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		0.01%0.01%0.01%0.78%0.02%0.02%0.02%0.01%0.02%0.02%0.01%

Часто задаваемые вопросы

UC96.L and UC15.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC96.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC96.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC96.L is categorized as Large Cap Value Equities, while UC15.L is Commodities. UC96.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.25% for UC96.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC96.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор