Сравнение UC96.L с FASE.L
UC96.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis) and FASE.L (Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - UC96.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while FASE.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC96.L returned 9.14%/yr vs 8.80%/yr for FASE.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC96.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for FASE.L.
Доходность
Сравнение доходности UC96.L и FASE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UC96.L показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у FASE.L с доходностью 5.81%.
UC96.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 4.08%
- С начала года
- 7.45%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 11.23%
FASE.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC96.L и FASE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UC96.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 7.45% | 4.85% | 9.71% | 9.45% | 3.22% | 18.38% |
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 5.81% | 20.17% | 9.31% | 4.95% | -2.71% | 15.34% |
Correlation
The correlation between UC96.L and FASE.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between UC96.L and FASE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC96.L vs. FASE.L — Ранг доходности на риск
UC96.L
FASE.L
Сравнение UC96.L c FASE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) и Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC96.L | FASE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.42 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 4.41 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC96.L и FASE.L
Максимальная просадка UC96.L за все время составила -26.78%, что больше максимальной просадки FASE.L в -12.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC96.L и FASE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC96.L | FASE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.78% | -12.61% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -10.89% | +4.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -12.20% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.90% | -12.61% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -0.98% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -2.94% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.50% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC96.L и FASE.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC96.L) и Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) (FASE.L) имеют волатильность 3.52% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC96.L | FASE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.68% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 9.99% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.69% | 12.22% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 13.07% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 12.95% | +2.76% |
Сравнение комиссий UC96.L и FASE.L
UC96.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FASE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC96.L и FASE.L
Дивидендная доходность UC96.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FASE.L в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASE.L Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF GBP (Dist) | 2.69% | 2.61% | 3.72% | 3.54% | 3.47% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC96.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.15% | 1.21% | 0.69% | 1.53% | 1.53% | 1.62% | 1.84% | 1.39% | 1.86% | 1.58% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
UC96.L and FASE.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FASE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FASE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for UC96.L.
UC96.L is categorized as Large Cap Value Equities, while FASE.L is Europe Equities. UC96.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while FASE.L tracks FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for UC96.L and 0.12% for FASE.L.
Подберите оптимальное распределение для UC96.L и FASE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор