Сравнение UC81.L с ERND.L
UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and ERND.L (iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - UC81.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while ERND.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, UC81.L returned 2.21%/yr vs 2.50%/yr for ERND.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC81.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for ERND.L.
Доходность
Сравнение доходности UC81.L и ERND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC81.L торгуется в GBp, в то время как ERND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERND.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC81.L показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у ERND.L с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции UC81.L уступали акциям ERND.L по среднегодовой доходности: 2.21% против 2.50% соответственно.
UC81.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 2.21%
ERND.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение доходности по годам UC81.L и ERND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.43% | -0.20% | 6.43% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | 1.51% | 4.23% | 6.12% | -6.53% |
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.19% | -2.63% | 7.39% | -0.16% | 14.16% | 0.95% | -1.76% | -0.89% | 8.17% | -7.30% |
Correlation
The correlation between UC81.L and ERND.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2014 г. | 0.77 |
The correlation between UC81.L and ERND.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC81.L vs. ERND.L — Ранг доходности на риск
UC81.L
ERND.L
Сравнение UC81.L c ERND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC81.L | ERND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.77 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 2.14 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC81.L и ERND.L
Максимальная просадка UC81.L за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки ERND.L в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и ERND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC81.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.65% | -15.45% | -21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -5.14% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -9.61% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -15.45% | +1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | -15.45% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -4.19% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -5.98% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.84% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC81.L и ERND.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) составляет 1.26%, в то время как у iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) (ERND.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC81.L | ERND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.65% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 5.13% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 6.63% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 8.44% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 8.74% | -0.33% |
Сравнение комиссий UC81.L и ERND.L
UC81.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ERND.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC81.L и ERND.L
Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности ERND.L в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERND.L iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.31% | 4.70% | 5.54% | 5.00% | 1.57% | 0.49% | 1.55% | 2.71% | 2.19% | 1.39% | 0.99% | 0.72% |
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.76% | 3.28% | 1.37% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
UC81.L and ERND.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERND.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERND.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for UC81.L.
UC81.L is categorized as Corporate Bonds, while ERND.L is Ultrashort Bond. UC81.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while ERND.L tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (USD). They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.18% for UC81.L and 0.09% for ERND.L.
Подберите оптимальное распределение для UC81.L и ERND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор