Сравнение UC79.L с WRDA.L
UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - UC79.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, UC79.L returned 63.25% vs 27.32% for WRDA.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC79.L charges 0.27%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности UC79.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UC79.L показывает доходность 33.24%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.
UC79.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 33.24%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- 63.25%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 10.59%
WRDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC79.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UC79.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 33.24% | 26.95% | 17.51% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.16% | 12.77% | 20.02% |
Correlation
The correlation between UC79.L and WRDA.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between UC79.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC79.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
UC79.L
WRDA.L
Сравнение UC79.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC79.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.52 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 4.18 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 16.68 | -12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC79.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.72 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.51 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок UC79.L и WRDA.L
Максимальная просадка UC79.L за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC79.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC79.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.04% | -18.38% | -34.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.91% | -6.53% | -19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -0.12% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -2.27% | -19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.42% | 1.64% | +12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC79.L и WRDA.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что UC79.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC79.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 2.49% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 7.16% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 10.03% | +34.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 12.34% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 12.34% | +12.67% |
Сравнение комиссий UC79.L и WRDA.L
UC79.L берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC79.L и WRDA.L
Дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC79.L UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.59% | 2.14% | 1.79% | 2.38% | 2.06% | 1.35% | 1.81% | 2.11% | 2.11% | 1.97% | 2.15% | 1.60% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UC79.L and WRDA.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.
UC79.L is categorized as Emerging Markets Equities, while WRDA.L is Global Equities. UC79.L tracks MSCI EM NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.27% for UC79.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для UC79.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор