PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC79.L с VDEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC79.L с VDEM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and VDEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS) are both Emerging Markets Equities funds - UC79.L tracks the MSCI EM NR USD while VDEM.L tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC79.L returned 10.59%/yr vs 9.49%/yr for VDEM.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UC79.L charges 0.27%/yr vs 0.22%/yr for VDEM.L.

Доходность

Сравнение доходности UC79.L и VDEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC79.L торгуется в GBp, в то время как VDEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDEM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC79.L показывает доходность 33.24%, что значительно выше, чем у VDEM.L с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции UC79.L превзошли акции VDEM.L по среднегодовой доходности: 10.59% против 9.49% соответственно.

UC79.L

1 день
-1.64%
1 месяц
6.69%
С начала года
33.24%
6 месяцев
34.04%
1 год
63.25%
3 года*
24.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.59%

VDEM.L

1 день
-0.39%
1 месяц
2.44%
С начала года
11.73%
6 месяцев
12.06%
1 год
30.30%
3 года*
15.27%
5 лет*
6.17%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC79.L и VDEM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		33.24%26.95%10.88%1.14%-11.74%0.32%13.27%6.70%-5.60%20.39%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		11.70%16.95%14.24%1.92%-7.35%0.05%11.48%14.31%-7.37%20.21%

Correlation

The correlation between UC79.L and VDEM.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

0.87

The correlation between UC79.L and VDEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC79.L и VDEM.L

Секторы
UC79.L
VDEM.L

Технологии

38.0%
29.6%

Финансовые услуги

22.6%
20.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.8%

Промышленность

8.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
7.5%

Здравоохранение

3.6%
3.4%

Сырьевые материалы

3.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.6%

Недвижимость

1.3%
1.7%

Коммунальные услуги

1.0%
3.0%

Энергетика

0.2%
4.9%

Технологии

UC79.L
38.0%
VDEM.L
29.6%

Финансовые услуги

UC79.L
22.6%
VDEM.L
20.8%

Потребительский циклический сектор

UC79.L
11.0%
VDEM.L
10.8%

Промышленность

UC79.L
8.3%
VDEM.L
7.1%

Коммуникационные услуги

UC79.L
8.0%
VDEM.L
7.5%

Здравоохранение

UC79.L
3.6%
VDEM.L
3.4%

Сырьевые материалы

UC79.L
3.3%
VDEM.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

UC79.L
2.8%
VDEM.L
3.6%

Недвижимость

UC79.L
1.3%
VDEM.L
1.7%

Коммунальные услуги

UC79.L
1.0%
VDEM.L
3.0%

Энергетика

UC79.L
0.2%
VDEM.L
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с JPEE.LVDEM.L с VFEA.DEVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с EMHYVDEM.L с IHYA.LVDEM.L с EEM

Доходность на риск

UC79.L vs. VDEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC79.L c VDEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC79.LVDEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.00

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.75

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.36

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.35

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

10.58

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC79.L vs. VDEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC79.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDEM.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC79.L и VDEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC79.LVDEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.00

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.42

-0.28

Просадки

Сравнение просадок UC79.L и VDEM.L

Максимальная просадка UC79.L за все время составила -53.04%, что больше максимальной просадки VDEM.L в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC79.L и VDEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC79.LVDEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.04%

-32.14%

-20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.91%

-9.00%

-16.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.91%

-14.89%

-11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-19.79%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-25.47%

-13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.50%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-8.93%

-12.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

2.86%

+11.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UC79.L и VDEM.L

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что UC79.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC79.LVDEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

5.70%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

12.41%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

15.12%

+29.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

16.27%

+8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

18.11%

+6.90%

Сравнение комиссий UC79.L и VDEM.L

UC79.L берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VDEM.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC79.L и VDEM.L

Дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VDEM.L в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.04%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%

Часто задаваемые вопросы

UC79.L and VDEM.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDEM.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDEM.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

UC79.L tracks MSCI EM NR USD, while VDEM.L tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.27% for UC79.L and 0.22% for VDEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC79.L и VDEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор