PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC67.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC67.L с UC15.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UC67.L (UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UC67.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, UC67.L returned 14.88%/yr vs 8.70%/yr for UC15.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. UC67.L charges 0.14%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности UC67.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC67.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC67.L торгуется в USD, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC67.L показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 19.55%. За последние 10 лет акции UC67.L превзошли акции UC15.L по среднегодовой доходности: 14.88% против 8.70% соответственно.

UC67.L

1 день
-0.01%
1 месяц
3.36%
С начала года
10.29%
6 месяцев
10.42%
1 год
26.89%
3 года*
22.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
14.88%

UC15.L

1 день
-1.63%
1 месяц
-1.79%
С начала года
19.55%
6 месяцев
19.89%
1 год
27.83%
3 года*
12.65%
5 лет*
11.21%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC67.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC67.L
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		10.29%17.07%24.74%27.16%-20.11%27.17%20.28%30.31%-5.96%21.32%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.55%10.01%4.66%-1.58%16.07%34.87%0.50%9.54%-11.09%7.02%

Correlation

The correlation between UC67.L and UC15.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г.

0.26

The correlation between UC67.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UC67.L и UC15.L

Секторы
UC67.L
UC15.L

Технологии

37.7%
31.0%

Финансовые услуги

11.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.3%

Здравоохранение

8.4%
9.8%

Промышленность

8.1%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.7%

Энергетика

3.4%
14.2%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.5%

Технологии

UC67.L
37.7%
UC15.L
31.0%

Финансовые услуги

UC67.L
11.2%
UC15.L
10.9%

Коммуникационные услуги

UC67.L
10.9%
UC15.L
15.0%

Потребительский циклический сектор

UC67.L
9.9%
UC15.L
7.3%

Здравоохранение

UC67.L
8.4%
UC15.L
9.8%

Промышленность

UC67.L
8.1%
UC15.L
6.6%

Потребительский защитный сектор

UC67.L
4.7%
UC15.L
3.7%

Энергетика

UC67.L
3.4%
UC15.L
14.2%

Коммунальные услуги

UC67.L
2.1%
UC15.L
1.1%

Недвижимость

UC67.L
1.9%
UC15.L

-

Сырьевые материалы

UC67.L
1.7%
UC15.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UC67.L:
UC67.L с UPAD.LUC67.L с CAPU.LUC67.L с 5ESG.LUC67.L с MVEA.LUC67.L с BBSU.LUC67.L с FLXU.LUC67.L с SDUS.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

UC67.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC67.L
Ранг доходности на риск UC67.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC67.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC67.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC67.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC67.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC67.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC67.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC67.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC67.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.11

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.81

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.99

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

12.77

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC67.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC67.L на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC67.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC67.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.11

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.57

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.51

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.01

+0.80

Просадки

Сравнение просадок UC67.L и UC15.L

Максимальная просадка UC67.L за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC67.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC67.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-98.90%

+64.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-5.55%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

-22.29%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.45%

-22.29%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.42%

-35.40%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-5.55%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-22.25%

+17.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.17%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UC67.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UC67.L) составляет 3.27%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что UC67.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC67.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

4.94%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

11.06%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

13.13%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

19.82%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.21%

-0.68%

Сравнение комиссий UC67.L и UC15.L

UC67.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC67.L и UC15.L

Дивидендная доходность UC67.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC67.L
UBS ETF (LU) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.58%0.62%0.76%0.89%1.04%0.75%1.01%1.14%1.25%0.58%1.26%1.28%

Часто задаваемые вопросы

UC67.L and UC15.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC67.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC67.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

UC67.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while UC15.L is Commodities. UC67.L tracks Russell 1000 TR USD, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.14% for UC67.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC67.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор