PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC55.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC55.L с S5SD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC55.L (UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both exchange-traded funds - UC55.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, UC55.L returned 26.82% vs 29.99% for S5SD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UC55.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности UC55.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC55.L показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 9.02%.

UC55.L

1 день
0.04%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.79%
1 год
26.82%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.77%
10 лет*
13.61%

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
3.54%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.86%
1 год
29.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC55.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025
UC55.L
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		9.94%23.58%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%

Correlation

The correlation between UC55.L and S5SD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.91

The correlation between UC55.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC55.L и S5SD.L

Секторы
UC55.L
S5SD.L

Технологии

30.2%
38.6%

Финансовые услуги

15.4%
12.0%

Промышленность

10.9%
6.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
14.5%

Здравоохранение

8.6%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.1%

Энергетика

4.1%
4.2%

Сырьевые материалы

3.2%
1.9%

Коммунальные услуги

2.5%
0.8%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Технологии

UC55.L
30.2%
S5SD.L
38.6%

Финансовые услуги

UC55.L
15.4%
S5SD.L
12.0%

Промышленность

UC55.L
10.9%
S5SD.L
6.8%

Потребительский циклический сектор

UC55.L
9.1%
S5SD.L
4.6%

Коммуникационные услуги

UC55.L
9.1%
S5SD.L
14.5%

Здравоохранение

UC55.L
8.6%
S5SD.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

UC55.L
5.1%
S5SD.L
5.1%

Энергетика

UC55.L
4.1%
S5SD.L
4.2%

Сырьевые материалы

UC55.L
3.2%
S5SD.L
1.9%

Коммунальные услуги

UC55.L
2.5%
S5SD.L
0.8%

Недвижимость

UC55.L
1.8%
S5SD.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с UC55.L:
UC55.L с URTHUC55.L с UC96.LUC55.L с UC44.LUC55.L с IWVL.LUC55.L с UC07.LUC55.L с VHYG.LUC55.L с TDGB.L
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Доходность на риск

UC55.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC55.L
Ранг доходности на риск UC55.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC55.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC55.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC55.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC55.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC55.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC55.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC55.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.89

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.93

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

4.13

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

15.94

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC55.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC55.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.L равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC55.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC55.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

3.09

-2.26

Просадки

Сравнение просадок UC55.L и S5SD.L

Максимальная просадка UC55.L за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC55.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC55.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-7.32%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-7.32%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.44%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-1.26%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.90%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UC55.L и S5SD.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) составляет 2.50%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что UC55.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC55.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.81%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

7.10%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

10.53%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

11.47%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

11.47%

+3.38%

Сравнение комиссий UC55.L и S5SD.L

UC55.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC55.L и S5SD.L

Дивидендная доходность UC55.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC55.L
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		0.90%1.02%1.10%1.30%1.38%1.01%1.28%1.66%1.66%1.70%1.72%1.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UC55.L and S5SD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for UC55.L.

UC55.L is categorized as Global Equities, while S5SD.L is S&P 500. UC55.L tracks MSCI ACWI NR USD, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for UC55.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC55.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор