PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UC55.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC55.L с LGGL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UC55.L (UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - UC55.L tracks the MSCI ACWI NR USD while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC55.L returned 11.87%/yr vs 12.08%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UC55.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности UC55.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UC55.L торгуется в GBp, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC55.L показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 9.26%.

UC55.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
8.14%
С начала года
10.37%
1 год
21.22%
3 года*
17.77%
5 лет*
11.87%
10 лет*
12.53%

LGGL.L

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.88%
6 месяцев
6.84%
С начала года
9.26%
1 год
20.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC55.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UC55.L
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		10.37%12.47%20.76%17.25%-8.62%23.36%11.95%22.81%-6.87%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.26%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%22.15%-6.16%

Correlation

The correlation between UC55.L and LGGL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between UC55.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC55.L и LGGL.L

Секторы
UC55.L
LGGL.L

Технологии

30.9%
31.5%

Финансовые услуги

15.7%
15.2%

Промышленность

11.4%
10.5%

Здравоохранение

9.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.2%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.6%

Сырьевые материалы

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

UC55.L
30.9%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

UC55.L
15.7%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

UC55.L
11.4%
LGGL.L
10.5%

Здравоохранение

UC55.L
9.1%
LGGL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

UC55.L
8.9%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

UC55.L
8.2%
LGGL.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

UC55.L
5.0%
LGGL.L
4.9%

Энергетика

UC55.L
3.6%
LGGL.L
3.6%

Сырьевые материалы

UC55.L
3.1%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

UC55.L
2.6%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

UC55.L
1.7%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с UC55.L:
UC55.L с URTHUC55.L с UC96.LUC55.L с UC44.LUC55.L с UC07.LUC55.L с UC15.LUC55.L с IWVL.LUC55.L с VHYG.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с WRDA.L

Доходность на риск

UC55.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC55.L
Ранг доходности на риск UC55.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC55.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC55.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC55.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC55.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC55.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC55.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UC55.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.65

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.38

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.04

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

10.99

+2.02

UC55.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC55.L на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC55.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UC55.L и LGGL.L

Максимальная просадка UC55.L за все время составила -28.07%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC55.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC55.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.07%

-25.97%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-6.59%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-19.24%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-19.24%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.93%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.25%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.83%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UC55.L и LGGL.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UC55.L) составляет 2.91%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что UC55.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC55.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.15%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

9.62%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

12.12%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

14.54%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

16.22%

-1.47%

Сравнение комиссий UC55.L и LGGL.L

UC55.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC55.L и LGGL.L

Дивидендная доходность UC55.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC55.L
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		0.89%1.02%1.09%1.30%1.38%1.01%1.28%1.66%1.66%1.70%1.72%1.86%

Часто задаваемые вопросы

UC55.L and LGGL.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for UC55.L.

UC55.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: UBS and L&G. Their fees differ too: 0.30% for UC55.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC55.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор