PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC46.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC46.L с S5SD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UC46.L (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both exchange-traded funds - UC46.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC46.L returned 12.21%/yr vs 15.52%/yr for S5SD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UC46.L charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности UC46.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC46.L показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 9.39%.

UC46.L

1 день
-1.40%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.10%
6 месяцев
10.54%
1 год
25.11%
3 года*
16.15%
5 лет*
12.21%
10 лет*
15.20%

S5SD.L

1 день
-0.71%
1 месяц
3.50%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.23%
1 год
31.08%
3 года*
18.52%
5 лет*
15.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC46.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UC46.L
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		12.10%2.79%21.13%25.01%-16.49%32.62%18.59%16.50%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.39%9.98%26.33%21.21%-8.47%33.83%14.91%-10.18%

Correlation

The correlation between UC46.L and S5SD.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2019 г.

0.91

The correlation between UC46.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC46.L и S5SD.L

Секторы
UC46.L
S5SD.L

Технологии

44.2%
38.6%

Финансовые услуги

12.0%
12.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
4.6%

Промышленность

9.9%
6.8%

Здравоохранение

9.1%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
14.5%

Недвижимость

2.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.6%
1.9%

Коммунальные услуги

0.7%
0.8%

Энергетика

-

4.2%

Технологии

UC46.L
44.2%
S5SD.L
38.6%

Финансовые услуги

UC46.L
12.0%
S5SD.L
12.0%

Потребительский циклический сектор

UC46.L
11.1%
S5SD.L
4.6%

Промышленность

UC46.L
9.9%
S5SD.L
6.8%

Здравоохранение

UC46.L
9.1%
S5SD.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

UC46.L
5.0%
S5SD.L
5.1%

Коммуникационные услуги

UC46.L
3.6%
S5SD.L
14.5%

Недвижимость

UC46.L
2.8%
S5SD.L
2.2%

Сырьевые материалы

UC46.L
1.6%
S5SD.L
1.9%

Коммунальные услуги

UC46.L
0.7%
S5SD.L
0.8%

Энергетика

UC46.L

-

S5SD.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с UC46.L:
UC46.L с UC07.LUC46.L с UC99.LUC46.L с FEX.LUC46.L с UC44.LUC46.L с HIUS.LUC46.L с FRUE.LUC46.L с UC04.L
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Доходность на риск

UC46.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC46.L
Ранг доходности на риск UC46.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC46.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC46.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC46.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC46.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC46.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC46.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC46.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.94

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.99

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.54

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.44

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

17.30

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC46.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC46.L на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа S5SD.L равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC46.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC46.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.94

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.08

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.68

-0.10

Просадки

Сравнение просадок UC46.L и S5SD.L

Максимальная просадка UC46.L за все время составила -41.58%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -29.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC46.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC46.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.58%

-29.66%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-6.97%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-21.45%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-21.45%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.71%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-5.69%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.79%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UC46.L и S5SD.L

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что UC46.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC46.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.71%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

7.18%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

10.52%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

14.40%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

18.19%

-1.91%

Сравнение комиссий UC46.L и S5SD.L

UC46.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC46.L и S5SD.L

Дивидендная доходность UC46.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности S5SD.L в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		0.75%0.91%0.91%1.16%1.22%0.93%1.40%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC46.L
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.43%0.80%0.72%0.75%0.86%0.64%0.87%1.03%1.02%1.23%1.18%1.24%

Часто задаваемые вопросы

UC46.L and S5SD.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for UC46.L.

UC46.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while S5SD.L is S&P 500. UC46.L tracks Russell 1000 TR USD, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.22% for UC46.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC46.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор