PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC44.L с UD08.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC44.L с UD08.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC44.L (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both exchange-traded funds - UC44.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while UD08.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past year, UC44.L returned 21.05% vs 41.89% for UD08.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. UC44.L charges 0.22%/yr vs 0.34%/yr for UD08.L.

Доходность

Сравнение доходности UC44.L и UD08.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC44.L показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у UD08.L с доходностью 24.99%.

UC44.L

1 день
0.39%
1 месяц
4.78%
С начала года
9.19%
6 месяцев
8.90%
1 год
21.05%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.84%
10 лет*
13.02%

UD08.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.58%
С начала года
24.99%
6 месяцев
26.29%
1 год
41.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC44.L и UD08.L

2026 (YTD)2025
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.19%5.61%
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		24.99%14.80%

Correlation

The correlation between UC44.L and UD08.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов UC44.L и UD08.L

Секторы
UC44.L
UD08.L

Технологии

36.3%
32.6%

Финансовые услуги

16.1%
12.6%

Промышленность

12.0%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.6%

Здравоохранение

8.9%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.6%

Сырьевые материалы

3.0%
1.4%

Недвижимость

2.5%
0.2%

Коммунальные услуги

0.9%
4.4%

Энергетика

0.0%
2.9%

Технологии

UC44.L
36.3%
UD08.L
32.6%

Финансовые услуги

UC44.L
16.1%
UD08.L
12.6%

Промышленность

UC44.L
12.0%
UD08.L
14.6%

Потребительский циклический сектор

UC44.L
10.9%
UD08.L
10.6%

Здравоохранение

UC44.L
8.9%
UD08.L
6.4%

Потребительский защитный сектор

UC44.L
5.5%
UD08.L
3.9%

Коммуникационные услуги

UC44.L
3.9%
UD08.L
10.6%

Сырьевые материалы

UC44.L
3.0%
UD08.L
1.4%

Недвижимость

UC44.L
2.5%
UD08.L
0.2%

Коммунальные услуги

UC44.L
0.9%
UD08.L
4.4%

Энергетика

UC44.L
0.0%
UD08.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с UC44.L:
UC44.L с SRIW.LUC44.L с V3AB.LUC44.L с VWRP.LUC44.L с ^GSPCUC44.L с SEMC.LUC44.L с UBTL.LUC44.L с EUFM.L
Часто сравнивают с UD08.L:
UD08.L с UD07.LUD08.L с CMOD.LUD08.L с WCOB.LUD08.L с COMX.LUD08.L с UD06.LUD08.L с XBCU.LUD08.L с CMOP.L

Доходность на риск

UC44.L vs. UD08.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC44.L
Ранг доходности на риск UC44.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC44.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC44.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC44.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC44.L c UD08.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC44.LUD08.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.05

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.87

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.57

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

6.65

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

20.97

-13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC44.L vs. UD08.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC44.L на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа UD08.L равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC44.L и UD08.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC44.LUD08.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.05

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

2.65

-1.87

Просадки

Сравнение просадок UC44.L и UD08.L

Максимальная просадка UC44.L за все время составила -24.11%, что больше максимальной просадки UD08.L в -6.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC44.L и UD08.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC44.LUD08.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.11%

-6.43%

-17.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.43%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-1.41%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.04%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UC44.L и UD08.L

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что UC44.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD08.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC44.LUD08.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.74%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

11.75%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

14.02%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

14.96%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

14.96%

-0.03%

Сравнение комиссий UC44.L и UD08.L

UC44.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии UD08.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC44.L и UD08.L

Дивидендная доходность UC44.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как UD08.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%1.01%1.05%1.13%1.33%1.01%1.23%1.70%1.88%1.91%1.81%1.78%
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC44.L and UD08.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC44.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC44.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.

UC44.L is categorized as Global Equities, while UD08.L is Commodities. UC44.L tracks MSCI ACWI NR USD, while UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.22% for UC44.L and 0.34% for UD08.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC44.L и UD08.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор