PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC44.L с S5SD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC44.L с S5SD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC44.L (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both exchange-traded funds - UC44.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, UC44.L returned 21.05% vs 29.99% for S5SD.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UC44.L charges 0.22%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.

Доходность

Сравнение доходности UC44.L и S5SD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UC44.L показывает доходность 9.19%, а S5SD.L немного ниже – 9.02%.

UC44.L

1 день
0.39%
1 месяц
4.78%
С начала года
9.19%
6 месяцев
8.90%
1 год
21.05%
3 года*
14.50%
5 лет*
10.84%
10 лет*
13.02%

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
3.54%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.86%
1 год
29.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC44.L и S5SD.L

2026 (YTD)2025
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		9.19%19.41%
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%

Correlation

The correlation between UC44.L and S5SD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.82

The correlation between UC44.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC44.L и S5SD.L

Секторы
UC44.L
S5SD.L

Технологии

36.3%
38.6%

Финансовые услуги

16.1%
12.0%

Промышленность

12.0%
6.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
4.6%

Здравоохранение

8.9%
9.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
14.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.9%

Недвижимость

2.5%
2.2%

Коммунальные услуги

0.9%
0.8%

Энергетика

0.0%
4.2%

Технологии

UC44.L
36.3%
S5SD.L
38.6%

Финансовые услуги

UC44.L
16.1%
S5SD.L
12.0%

Промышленность

UC44.L
12.0%
S5SD.L
6.8%

Потребительский циклический сектор

UC44.L
10.9%
S5SD.L
4.6%

Здравоохранение

UC44.L
8.9%
S5SD.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

UC44.L
5.5%
S5SD.L
5.1%

Коммуникационные услуги

UC44.L
3.9%
S5SD.L
14.5%

Сырьевые материалы

UC44.L
3.0%
S5SD.L
1.9%

Недвижимость

UC44.L
2.5%
S5SD.L
2.2%

Коммунальные услуги

UC44.L
0.9%
S5SD.L
0.8%

Энергетика

UC44.L
0.0%
S5SD.L
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Часто сравнивают с UC44.L:
UC44.L с SRIW.LUC44.L с V3AB.LUC44.L с VWRP.LUC44.L с ^GSPCUC44.L с SEMC.LUC44.L с UBTL.LUC44.L с EUFM.L
Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE

Доходность на риск

UC44.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC44.L
Ранг доходности на риск UC44.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC44.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC44.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC44.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC44.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC44.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC44.LS5SD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.89

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.93

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.54

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.13

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

15.94

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC44.L vs. S5SD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC44.L на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа S5SD.L равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC44.L и S5SD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC44.LS5SD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.89

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

3.09

-2.31

Просадки

Сравнение просадок UC44.L и S5SD.L

Максимальная просадка UC44.L за все время составила -24.11%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC44.L и S5SD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC44.LS5SD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.11%

-7.32%

-16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-7.32%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-1.26%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.90%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UC44.L и S5SD.L

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что UC44.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC44.LS5SD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.81%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

7.10%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

10.53%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

11.47%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

11.47%

+3.46%

Сравнение комиссий UC44.L и S5SD.L

UC44.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC44.L и S5SD.L

Дивидендная доходность UC44.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.86%1.01%1.05%1.13%1.33%1.01%1.23%1.70%1.88%1.91%1.81%1.78%

Часто задаваемые вопросы

UC44.L and S5SD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for UC44.L.

UC44.L is categorized as Global Equities, while S5SD.L is S&P 500. UC44.L tracks MSCI ACWI NR USD, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.22% for UC44.L and 0.12% for S5SD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC44.L и S5SD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор