Сравнение UC13.L с USLV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L).

UC13.L и USLV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC13.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. USLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и USLV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC13.L и USLV.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis	-3.13%	9.50%	27.24%	19.65%	-8.96%	30.93%	13.50%	26.37%	-0.07%	10.75%
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	3.41%	-2.67%	15.49%	-6.05%	6.92%	26.04%	-5.76%	22.99%	4.45%	6.15%

Разные валюты инструментов

UC13.L торгуется в GBp, в то время как USLV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UC13.L показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у USLV.L с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции UC13.L превзошли акции USLV.L по среднегодовой доходности: 14.57% против 8.60% соответственно.

UC13.L

1 день: 1.60%

1 месяц: -3.29%

С начала года: -3.13%

6 месяцев: 0.20%

1 год: 14.80%

3 года*: 15.76%

5 лет*: 12.60%

10 лет*: 14.57%

USLV.L

1 день: -0.06%

1 месяц: -4.75%

С начала года: 3.41%

6 месяцев: 2.32%

1 год: -3.09%

3 года*: 4.89%

5 лет*: 7.26%

10 лет*: 8.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Название символа

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с UC13.L:

UC13.L с VUSA.L UC13.L с VOO UC13.L с SPY UC13.L с CSPX.L UC13.L с SPXP.L UC13.L с I500.L UC13.L с IISU.L

Часто сравнивают с USLV.L:

USLV.L с SPY USLV.L с BRK-B USLV.L с SCHD USLV.L с VOO USLV.L с IUIT.L USLV.L с SCHX USLV.L с ^SP500TR

Сравнение комиссий UC13.L и USLV.L

UC13.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USLV.L в 0.35%.

USLV.L

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

UC13.L

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

UC13.L vs. USLV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UC13.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USLV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC13.L c USLV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UC13.L	USLV.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	-0.25	+1.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	-0.26	+1.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	0.97	+0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	-0.41	+2.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.85	-0.72	+7.56
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC13.L vs. USLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC13.L на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа USLV.L равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC13.L и USLV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UC13.L	USLV.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	-0.25	+1.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.87	0.60	+0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.93	0.61	+0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.92	0.80	+0.12

Корреляция

Корреляция между UC13.L и USLV.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и USLV.L

Дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как USLV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis	1.08%	0.96%	0.99%	1.16%	1.22%	0.94%	1.36%	1.44%	1.55%	1.51%	1.55%	1.52%
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и USLV.L

Максимальная просадка UC13.L за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки USLV.L в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC13.L и USLV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UC13.L	USLV.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.59%	-27.37%	+1.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.72%	-8.66%	-2.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.11%	-14.56%	-6.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.59%	-27.37%	+1.78%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.94%	-5.12%	+0.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.36%	-5.15%	+1.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.14%	4.10%	-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и USLV.L

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) имеют волатильность 3.74% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UC13.L	USLV.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.74%	3.57%	+0.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.32%	7.39%	+0.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.36%	12.17%	+3.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.53%	12.06%	+2.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.74%	13.98%	+1.76%

Сравнение UC13.L с USLV.L

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и USLV.L

Сравнение доходности по годам UC13.L и USLV.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

UC13.L

USLV.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UC13.L и USLV.L

Доходность на риск

UC13.L vs. USLV.L — Ранг доходности на риск

UC13.L

USLV.L

Сравнение UC13.L c USLV.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UC13.L vs. USLV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и USLV.L

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и USLV.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и USLV.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)