PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC13.L с UC07.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UC13.L с UC07.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L).

UC13.L и UC07.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UC13.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 5 авг. 2025 г.. UC07.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 11 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UC13.L и UC07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UC13.L и UC07.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		-3.13%9.50%27.24%19.65%-8.96%30.93%13.50%26.37%-0.07%10.75%
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.71%5.98%15.41%3.09%4.71%28.76%-3.62%20.51%-3.14%4.81%

Доходность по периодам

С начала года, UC13.L показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у UC07.L с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции UC13.L превзошли акции UC07.L по среднегодовой доходности: 14.57% против 10.41% соответственно.

UC13.L

1 день
1.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
0.20%
1 год
14.80%
3 года*
15.76%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.57%

UC07.L

1 день
0.91%
1 месяц
-3.69%
С начала года
1.71%
6 месяцев
4.04%
1 год
8.29%
3 года*
10.21%
5 лет*
9.42%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UC13.L:
UC13.L с VUSA.LUC13.L с VOOUC13.L с SPYUC13.L с CSPX.LUC13.L с SPXP.LUC13.L с I500.LUC13.L с IISU.L
Часто сравнивают с UC07.L:
UC07.L с SPX4.LUC07.L с VHYL.ASUC07.L с IITU.LUC07.L с XDEV.LUC07.L с XNAQ.LUC07.L с IUVF.LUC07.L с HWWA.L

Сравнение комиссий UC13.L и UC07.L

UC13.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии UC07.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

UC13.L vs. UC07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC13.L
Ранг доходности на риск UC13.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC13.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC13.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC13.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC13.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC13.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UC07.L
Ранг доходности на риск UC07.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC07.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC07.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC07.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC07.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC07.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC13.L c UC07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC13.LUC07.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.65

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.92

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.22

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

4.39

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC13.L vs. UC07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC13.L на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа UC07.L равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC13.L и UC07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC13.LUC07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.65

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.75

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.70

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.71

+0.21

Корреляция

Корреляция между UC13.L и UC07.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC13.L и UC07.L

Дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности UC07.L в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC13.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis		1.08%0.96%0.99%1.16%1.22%0.94%1.36%1.44%1.55%1.51%1.55%1.52%
UC07.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.51%2.05%1.79%2.04%1.81%1.59%2.41%2.08%2.49%2.01%2.18%2.25%

Просадки

Сравнение просадок UC13.L и UC07.L

Максимальная просадка UC13.L за все время составила -25.59%, что меньше максимальной просадки UC07.L в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC13.L и UC07.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UC13.LUC07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.59%

-28.73%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-10.50%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-16.76%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.59%

-28.73%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-3.69%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.99%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.91%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UC13.L и UC07.L

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что UC13.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UC13.LUC07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.49%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

6.71%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

12.75%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

12.60%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

14.88%

+0.86%