Сравнение UC13.L с ISPE.L
UC13.L (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) and ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both S&P 500 funds - UC13.L tracks the S&P 500 Index while ISPE.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, UC13.L returned 18.33%/yr vs 12.67%/yr for ISPE.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UC13.L charges 0.03%/yr vs 0.17%/yr for ISPE.L.
Доходность
Сравнение доходности UC13.L и ISPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC13.L торгуется в GBp, в то время как ISPE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISPE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC13.L показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у ISPE.L с доходностью 11.64%.
UC13.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 14.47%
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC13.L и ISPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 9.14% | 9.50% | 27.24% | 19.64% | -5.00% |
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
Correlation
The correlation between UC13.L and ISPE.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between UC13.L and ISPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC13.L vs. ISPE.L — Ранг доходности на риск
UC13.L
ISPE.L
Сравнение UC13.L c ISPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UC13.L | ISPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.59 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 9.22 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UC13.L и ISPE.L
Максимальная просадка UC13.L за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки ISPE.L в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC13.L и ISPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC13.L | ISPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -18.22% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -6.90% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.11% | -18.22% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.40% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -3.72% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.95% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC13.L и ISPE.L
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UC13.L) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что UC13.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC13.L | ISPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.67% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.88% | 7.96% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 10.82% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.63% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 14.63% | +0.92% |
Сравнение комиссий UC13.L и ISPE.L
UC13.L берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ISPE.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC13.L и ISPE.L
Дивидендная доходность UC13.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как ISPE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UC13.L UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.96% | 0.96% | 0.99% | 1.16% | 1.23% | 0.94% | 1.36% | 1.44% | 1.55% | 1.51% | 1.55% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
UC13.L and ISPE.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC13.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC13.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for ISPE.L.
UC13.L tracks S&P 500 Index, while ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD). They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.03% for UC13.L and 0.17% for ISPE.L.
Подберите оптимальное распределение для UC13.L и ISPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор