Сравнение UBXX.L с WRDA.L
UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - UBXX.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, UBXX.L returned 8.02% vs 27.32% for WRDA.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UBXX.L charges 0.47%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности UBXX.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBXX.L показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.
UBXX.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBXX.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 2.14% | 9.71% | 6.45% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.16% | 12.77% | 20.02% |
Correlation
The correlation between UBXX.L and WRDA.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBXX.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
UBXX.L
WRDA.L
Сравнение UBXX.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBXX.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.52 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 4.18 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | 16.68 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBXX.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 2.72 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.51 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок UBXX.L и WRDA.L
Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBXX.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -18.38% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -6.53% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.12% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -2.27% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.64% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBXX.L и WRDA.L
Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 0.67%, в то время как у UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBXX.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 2.49% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 7.16% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 10.03% | -7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 12.34% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 12.34% | -7.38% |
Сравнение комиссий UBXX.L и WRDA.L
UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBXX.L и WRDA.L
Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.47% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBXX.L and WRDA.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.
UBXX.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while WRDA.L is Global Equities. UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.47% for UBXX.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для UBXX.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор