Сравнение UBXX.L с UC99.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L).

UBXX.L и UC99.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBXX.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. UC99.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 26 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UBXX.L и UC99.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBXX.L и UC99.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis	0.35%	9.71%	7.01%	7.14%	-11.07%	-0.10%	1.69%	5.94%	-1.40%
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis	-4.43%	9.22%	23.54%	28.84%	-14.41%	29.84%	17.71%	33.68%	3.24%

Доходность по периодам

С начала года, UBXX.L показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у UC99.L с доходностью -4.43%.

UBXX.L

1 день: 0.39%

1 месяц: -1.03%

С начала года: 0.35%

6 месяцев: 2.58%

1 год: 7.29%

3 года*: 7.60%

5 лет*: 2.31%

10 лет*: —

UC99.L

1 день: 2.20%

1 месяц: -4.06%

С начала года: -4.43%

6 месяцев: 0.60%

1 год: 15.75%

3 года*: 15.81%

5 лет*: 12.14%

10 лет*: 15.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

Название символа

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UBXX.L:

UBXX.L с SEMC.L UBXX.L с VEMA.L UBXX.L с EMBE.L UBXX.L с EMLI.L UBXX.L с EMDL.L UBXX.L с SBEM.L UBXX.L с VEMT.L

Часто сравнивают с UC99.L:

UC99.L с SPY UC99.L с EQQQ.L UC99.L с VWRP.L UC99.L с RSPT UC99.L с HMWO.L UC99.L с IUSA.L UC99.L с S5SD.L

Сравнение комиссий UBXX.L и UC99.L

UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии UC99.L в 0.25%.

UBXX.L

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

UC99.L

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UBXX.L vs. UC99.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBXX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UC99.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBXX.L c UC99.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UBXX.L	UC99.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.33	0.95	+1.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.37	1.42	+1.95
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.50	1.19	+0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.35	1.68	+1.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.97	6.06	+9.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBXX.L vs. UC99.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBXX.L на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа UC99.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBXX.L и UC99.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UBXX.L	UC99.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.33	0.95	+1.38
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.76	-0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.93	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.97	-0.54

Корреляция

Корреляция между UBXX.L и UC99.L составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXX.L и UC99.L

Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности UC99.L в 0.47%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis	6.59%	25.71%	7.05%	4.76%	4.40%	3.91%	4.43%	6.18%	0.21%	0.00%	0.00%
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis	0.47%	0.46%	0.67%	0.85%	0.79%	0.78%	0.98%	0.78%	1.27%	0.93%	1.00%

Просадки

Сравнение просадок UBXX.L и UC99.L

Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки UC99.L в -23.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и UC99.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	UBXX.L	UC99.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.83%	-23.04%	+6.21%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.47%	-10.71%	+8.24%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.83%	-23.04%	+6.21%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-23.04%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.34%	-6.52%	+5.18%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.79%	-4.11%	+0.32%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.46%	2.57%	-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности UBXX.L и UC99.L

Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 1.44%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC99.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UBXX.L	UC99.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.44%	4.37%	-2.93%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.30%	9.23%	-6.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.12%	16.50%	-13.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.24%	16.06%	-11.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.99%	16.57%	-11.58%

Сравнение UBXX.L с UC99.L

Доходность

Сравнение доходности UBXX.L и UC99.L

Сравнение доходности по годам UBXX.L и UC99.L

Доходность по периодам

UBXX.L

UC99.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UBXX.L и UC99.L

Доходность на риск

UBXX.L vs. UC99.L — Ранг доходности на риск

UBXX.L

UC99.L

Сравнение UBXX.L c UC99.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UBXX.L vs. UC99.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBXX.L и UC99.L

Просадки

Сравнение просадок UBXX.L и UC99.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UBXX.L и UC99.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)