Сравнение UBXX.L с HYGB.L
UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) and HYGB.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index while HYGB.L tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBXX.L returned 2.41%/yr vs 3.29%/yr for HYGB.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. UBXX.L charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for HYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности UBXX.L и HYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBXX.L торгуется в GBp, в то время как HYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBXX.L показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у HYGB.L с доходностью 3.73%.
UBXX.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
HYGB.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBXX.L и HYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 2.28% | 9.71% | 7.01% | 7.14% | -11.07% | -0.10% | 1.69% | 5.94% | -1.40% |
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.73% | 1.56% | 13.72% | 1.66% | -2.52% | 0.59% | 1.90% | 10.99% | -23.28% |
Correlation
The correlation between UBXX.L and HYGB.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | -0.02 |
The correlation between UBXX.L and HYGB.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBXX.L vs. HYGB.L — Ранг доходности на риск
UBXX.L
HYGB.L
Сравнение UBXX.L c HYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBXX.L | HYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.21 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.33 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.73 | 5.93 | +10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBXX.L и HYGB.L
Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки HYGB.L в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и HYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBXX.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -26.72% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.93% | -3.31% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.59% | -8.96% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -23.02% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.93% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -14.28% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.30% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBXX.L и HYGB.L
Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 0.49%, в то время как у VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBXX.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.48% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 4.96% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 6.52% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 18.18% | -13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 17.40% | -12.47% |
Сравнение комиссий UBXX.L и HYGB.L
UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии HYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBXX.L и HYGB.L
Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как HYGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.46% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
UBXX.L and HYGB.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.
UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index, while HYGB.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: UBS and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for UBXX.L and 0.40% for HYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для UBXX.L и HYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор