Сравнение UBXX.L с EMGB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L).
UBXX.L и EMGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBXX.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. EMGB.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 7 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UBXX.L и EMGB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBXX.L и EMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 0.35% | 9.71% | 7.01% | 7.14% | -11.07% | -0.10% | 1.69% | 5.94% | -1.40% |
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | -0.01% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | -0.78% | 6.10% | -3.76% |
Разные валюты инструментов
UBXX.L торгуется в GBp, в то время как EMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBXX.L показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у EMGB.L с доходностью -0.01%.
UBXX.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
EMGB.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBXX.L и EMGB.L
UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EMGB.L в 0.30%.
Доходность на риск
UBXX.L vs. EMGB.L — Ранг доходности на риск
UBXX.L
EMGB.L
Сравнение UBXX.L c EMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBXX.L | EMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.78 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 2.61 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.33 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.01 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | 7.78 | +8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBXX.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.78 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.04 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между UBXX.L и EMGB.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBXX.L и EMGB.L
Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, тогда как EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.59% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBXX.L и EMGB.L
Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки EMGB.L в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и EMGB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBXX.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -20.56% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -4.68% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -9.57% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -4.07% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -10.79% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.21% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBXX.L и EMGB.L
Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 1.44%, в то время как у VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBXX.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 2.38% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 3.95% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 5.11% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 6.93% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 8.38% | -3.39% |