Сравнение UBXX.L с DRGN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L).
UBXX.L и DRGN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBXX.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. DRGN.L - это активно управляемый фонд от Legal & General. Фонд был запущен 20 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UBXX.L и DRGN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBXX.L и DRGN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 0.35% | 9.71% | 7.01% | 7.14% | -11.07% | -0.10% | 0.45% |
DRGN.L L&G China CNY Bond UCITS ETF | 3.31% | -2.08% | 4.95% | -4.56% | 5.93% | 8.17% | -1.03% |
Разные валюты инструментов
UBXX.L торгуется в GBp, в то время как DRGN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBXX.L показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у DRGN.L с доходностью 3.31%.
UBXX.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
DRGN.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 0.72%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBXX.L и DRGN.L
UBXX.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DRGN.L в 0.30%.
Доходность на риск
UBXX.L vs. DRGN.L — Ранг доходности на риск
UBXX.L
DRGN.L
Сравнение UBXX.L c DRGN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBXX.L | DRGN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 0.63 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.37 | 0.98 | +2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.12 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.03 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | 2.07 | +13.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBXX.L | DRGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.63 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между UBXX.L и DRGN.L составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBXX.L и DRGN.L
Дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности DRGN.L в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.59% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
DRGN.L L&G China CNY Bond UCITS ETF | 1.68% | 1.94% | 2.31% | 2.45% | 2.76% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBXX.L и DRGN.L
Максимальная просадка UBXX.L за все время составила -16.83%, примерно равная максимальной просадке DRGN.L в -16.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBXX.L и DRGN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBXX.L | DRGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -11.71% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -1.47% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -11.71% | -5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.35% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -3.72% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.36% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBXX.L и DRGN.L
Текущая волатильность для UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) составляет 1.44%, в то время как у L&G China CNY Bond UCITS ETF (DRGN.L) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что UBXX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBXX.L | DRGN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 2.94% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 4.98% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 7.15% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 7.59% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 7.58% | -2.59% |