PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUT.DE с SPYL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUT.DE с SPYL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - UBUT.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, UBUT.DE returned 26.31% vs 25.56% for SPYL.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UBUT.DE charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBUT.DE и SPYL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBUT.DE показывает доходность 11.13%, а SPYL.DE немного выше – 11.37%.

UBUT.DE

1 день
0.48%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.21%
1 год
26.31%
3 года*
18.17%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.97%

SPYL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUT.DE и SPYL.DE

2026 (YTD)202520242023
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		11.13%4.89%28.17%9.99%
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		11.37%4.71%32.33%9.54%

Correlation

The correlation between UBUT.DE and SPYL.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between UBUT.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)

Часто сравнивают с UBUT.DE:
UBUT.DE с QDVB.DEUBUT.DE с QDVA.DEUBUT.DE с SPYUBUT.DE с XDWD.DEUBUT.DE с VOOUBUT.DE с VWRP.LUBUT.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с SPYL.DE:
SPYL.DE с CSPX.LSPYL.DE с SPYSPYL.DE с VUAA.LSPYL.DE с VWCE.DESPYL.DE с VOOSPYL.DE с SPY5.DESPYL.DE с VUAG.L

Доходность на риск

UBUT.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUT.DE
Ранг доходности на риск UBUT.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUT.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUT.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUT.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUT.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUT.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.DE
Ранг доходности на риск SPYL.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUT.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUT.DESPYL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.21

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.01

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.58

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

12.72

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUT.DE vs. SPYL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUT.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYL.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUT.DE и SPYL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUT.DESPYL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.21

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.54

-0.64

Просадки

Сравнение просадок UBUT.DE и SPYL.DE

Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и SPYL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUT.DESPYL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-23.27%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-7.13%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-3.24%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.01%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUT.DE и SPYL.DE

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что UBUT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUT.DESPYL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.66%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

7.57%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

11.52%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

14.61%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

14.61%

+2.33%

Сравнение комиссий UBUT.DE и SPYL.DE

UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUT.DE и SPYL.DE

Дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPYL.DE
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUT.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.35%0.42%0.60%0.78%0.78%0.62%0.88%0.66%1.07%0.85%0.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, UBUT.DE and SPYL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for UBUT.DE.

UBUT.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPYL.DE is S&P 500. UBUT.DE tracks MSCI USA Quality, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.25% for UBUT.DE and 0.03% for SPYL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUT.DE и SPYL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор