PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUR.DE с AW1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUR.DE с AW1P.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) and AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - UBUR.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted, while AW1P.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, UBUR.DE returned 5.82%/yr vs 17.31%/yr for AW1P.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. UBUR.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for AW1P.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBUR.DE и AW1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBUR.DE показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у AW1P.DE с доходностью 14.91%.

UBUR.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.77%
1 год
-1.23%
3 года*
5.82%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

AW1P.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.47%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.81%
1 год
26.28%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUR.DE и AW1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		0.53%-5.64%20.63%2.15%8.55%
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.91%3.61%25.39%22.76%-14.89%

Correlation

The correlation between UBUR.DE and AW1P.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.23

The correlation between UBUR.DE and AW1P.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с FLXU.DE
Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с QQQAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DE

Доходность на риск

UBUR.DE vs. AW1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUR.DE c AW1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUR.DEAW1P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.85

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.63

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.17

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

11.65

-12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUR.DE vs. AW1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUR.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа AW1P.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUR.DE и AW1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUR.DEAW1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.85

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.69

+0.12

Просадки

Сравнение просадок UBUR.DE и AW1P.DE

Максимальная просадка UBUR.DE за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки AW1P.DE в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUR.DE и AW1P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUR.DEAW1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-23.64%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-8.07%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-23.64%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-0.83%

-10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-5.35%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

2.20%

+7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUR.DE и AW1P.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) составляет 3.22%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что UBUR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUR.DEAW1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.21%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

10.23%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

13.86%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

15.73%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

15.73%

+3.72%

Сравнение комиссий UBUR.DE и AW1P.DE

UBUR.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AW1P.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUR.DE и AW1P.DE

Дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как AW1P.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.60%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%0.68%

Часто задаваемые вопросы

UBUR.DE and AW1P.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBUR.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBUR.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for AW1P.DE.

UBUR.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while AW1P.DE is Global Equities. UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted, while AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Their fees differ too: 0.18% for UBUR.DE and 0.25% for AW1P.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUR.DE и AW1P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор