Сравнение UBUD.DE с UIM4.DE
UBUD.DE (UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist) and UIM4.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - UBUD.DE is a Precious Metals fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners, while UIM4.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBUD.DE returned 14.59%/yr vs 10.00%/yr for UIM4.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. UBUD.DE charges 0.43%/yr vs 0.12%/yr for UIM4.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBUD.DE и UIM4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBUD.DE показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у UIM4.DE с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции UBUD.DE превзошли акции UIM4.DE по среднегодовой доходности: 14.59% против 10.00% соответственно.
UBUD.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 48.89%
- 3 года*
- 42.44%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 14.59%
UIM4.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам UBUD.DE и UIM4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | -6.38% | 144.52% | 34.69% | 6.34% | 0.11% | -8.41% | 15.71% | 40.46% | -6.02% | -3.26% |
UIM4.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 8.95% | 24.73% | 9.53% | 18.91% | -11.89% | 21.97% | -0.72% | 27.27% | -12.97% | 13.08% |
Correlation
The correlation between UBUD.DE and UIM4.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2013 г. | 0.11 |
Over the past year, UBUD.DE and UIM4.DE have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUD.DE vs. UIM4.DE — Ранг доходности на риск
UBUD.DE
UIM4.DE
Сравнение UBUD.DE c UIM4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) и UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBUD.DE | UIM4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.78 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 6.46 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBUD.DE | UIM4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок UBUD.DE и UIM4.DE
Максимальная просадка UBUD.DE за все время составила -57.79%, примерно равная максимальной просадке UIM4.DE в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUD.DE и UIM4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUD.DE | UIM4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.79% | -57.87% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.94% | -10.11% | -18.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.94% | -15.21% | -13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -24.54% | -13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | -38.32% | -12.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.15% | -0.54% | -26.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.07% | -11.29% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 2.79% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUD.DE и UIM4.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что UBUD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIM4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUD.DE | UIM4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 4.77% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 11.99% | +23.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.63% | 14.61% | +31.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 16.30% | +19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 17.33% | +18.25% |
Сравнение комиссий UBUD.DE и UIM4.DE
UBUD.DE берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии UIM4.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUD.DE и UIM4.DE
Дивидендная доходность UBUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности UIM4.DE в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUD.DE UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist | 0.59% | 0.40% | 0.56% | 1.74% | 1.12% | 1.15% | 0.44% | 0.42% | 0.48% | 0.46% | 0.43% | 1.38% |
UIM4.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 2.46% | 2.52% | 2.71% | 2.69% | 2.84% | 1.83% | 1.58% | 2.66% | 3.26% | 2.51% | 2.57% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
UBUD.DE and UIM4.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIM4.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIM4.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.43% for UBUD.DE.
UBUD.DE is categorized as Precious Metals, while UIM4.DE is Europe Equities. UBUD.DE tracks Solactive Global Pure Gold Miners, while UIM4.DE tracks MSCI EMU. Their fees differ too: 0.43% for UBUD.DE and 0.12% for UIM4.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBUD.DE и UIM4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор