PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU7.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBU7.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - UBU7.DE tracks the MSCI World while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBU7.DE returned 12.72%/yr vs 6.68%/yr for AMEC.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UBU7.DE charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBU7.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBU7.DE показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

UBU7.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.88%
1 год
23.66%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.72%
10 лет*
12.53%

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.00%
С начала года
30.58%
6 месяцев
28.27%
1 год
45.51%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBU7.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		10.81%7.95%25.92%19.97%-13.95%32.24%5.15%4.01%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%9.10%3.62%

Correlation

The correlation between UBU7.DE and AMEC.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between UBU7.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с UBU7.DE:
UBU7.DE с UETW.DEUBU7.DE с GERD.DEUBU7.DE с VXUSUBU7.DE с SPPW.DEUBU7.DE с SPYL.DEUBU7.DE с VUSA.DEUBU7.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с XG12.DEAMEC.DE с JPGL.DE

Доходность на риск

UBU7.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU7.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBU7.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.65

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.65

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

5.09

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

16.11

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU7.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU7.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU7.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBU7.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.65

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.38

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.44

+0.39

Просадки

Сравнение просадок UBU7.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка UBU7.DE за все время составила -33.84%, примерно равная максимальной просадке AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU7.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBU7.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-35.49%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-9.02%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-24.98%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.69%

-27.33%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.34%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-11.50%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.86%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU7.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) составляет 2.57%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что UBU7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBU7.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

6.73%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

13.09%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

17.36%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.51%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

19.22%

-4.11%

Сравнение комиссий UBU7.DE и AMEC.DE

UBU7.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU7.DE и AMEC.DE

Дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как AMEC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		1.13%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%

Часто задаваемые вопросы

UBU7.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

UBU7.DE tracks MSCI World, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for UBU7.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBU7.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор