PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU3.DE с UBUR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBU3.DE с UBUR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBU3.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds from UBS - UBU3.DE tracks the MSCI USA while UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBU3.DE returned 14.24%/yr vs 6.64%/yr for UBUR.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. UBU3.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for UBUR.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBU3.DE и UBUR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBU3.DE показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у UBUR.DE с доходностью 0.53%.

UBU3.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.51%
С начала года
11.22%
6 месяцев
10.60%
1 год
24.99%
3 года*
18.90%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.72%

UBUR.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.77%
1 год
-1.23%
3 года*
5.82%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBU3.DE и UBUR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBU3.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		11.22%4.58%32.47%22.92%-15.80%38.39%9.26%34.44%-1.64%6.13%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		0.53%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%-5.58%30.74%1.50%3.98%

Correlation

The correlation between UBU3.DE and UBUR.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.39

The correlation between UBU3.DE and UBUR.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UBU3.DE:
UBU3.DE с QQQUBU3.DE с UET5.DEUBU3.DE с ETLS.DEUBU3.DE с SC0H.DEUBU3.DE с DJAM.DEUBU3.DE с BBUS.DEUBU3.DE с FUSR.DE
Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с FLXU.DE

Доходность на риск

UBU3.DE vs. UBUR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU3.DE
Ранг доходности на риск UBU3.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU3.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU3.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU3.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU3.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU3.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU3.DE c UBUR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBU3.DEUBUR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.20

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-0.21

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.28

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

-0.64

+12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBU3.DE vs. UBUR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU3.DE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа UBUR.DE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU3.DE и UBUR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBU3.DEUBUR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-0.20

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.70

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.81

+0.12

Просадки

Сравнение просадок UBU3.DE и UBUR.DE

Максимальная просадка UBU3.DE за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке UBUR.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU3.DE и UBUR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBU3.DEUBUR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-35.34%

+1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.39%

-7.81%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-14.40%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

-14.40%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-11.30%

+10.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-7.34%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

9.86%

-7.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU3.DE и UBUR.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) составляет 2.73%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что UBU3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBU3.DEUBUR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.22%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

7.37%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.69%

10.99%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.76%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

19.45%

-3.23%

Сравнение комиссий UBU3.DE и UBUR.DE

UBU3.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UBUR.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU3.DE и UBUR.DE

Дивидендная доходность UBU3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности UBUR.DE в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBU3.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis		0.72%0.90%0.85%1.01%1.18%0.71%1.16%1.18%1.27%1.18%1.48%1.31%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.60%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBU3.DE and UBUR.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBU3.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU3.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for UBUR.DE.

UBU3.DE tracks MSCI USA, while UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Their fees differ too: 0.07% for UBU3.DE and 0.18% for UBUR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBU3.DE и UBUR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор