Сравнение UBU3.DE с CSY2.DE
UBU3.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) and CSY2.DE (CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) are both Large Cap Blend Equities funds - UBU3.DE tracks the MSCI USA while CSY2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBU3.DE returned 14.24%/yr vs 14.65%/yr for CSY2.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. UBU3.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for CSY2.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBU3.DE и CSY2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBU3.DE показывает доходность 11.22%, а CSY2.DE немного ниже – 10.74%.
UBU3.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 14.72%
CSY2.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBU3.DE и CSY2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU3.DE UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 11.22% | 4.58% | 32.47% | 22.92% | -15.80% | 38.39% | 39.11% |
CSY2.DE CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 10.74% | 6.30% | 30.42% | 25.14% | -16.59% | 44.53% | 36.31% |
Correlation
The correlation between UBU3.DE and CSY2.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between UBU3.DE and CSY2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBU3.DE vs. CSY2.DE — Ранг доходности на риск
UBU3.DE
CSY2.DE
Сравнение UBU3.DE c CSY2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBU3.DE | CSY2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.87 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 10.08 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBU3.DE | CSY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок UBU3.DE и CSY2.DE
Максимальная просадка UBU3.DE за все время составила -34.04%, что больше максимальной просадки CSY2.DE в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU3.DE и CSY2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBU3.DE | CSY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -24.56% | -9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.39% | -9.14% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | -24.56% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.73% | -24.56% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.02% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.64% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.61% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBU3.DE и CSY2.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) составляет 2.73%, в то время как у CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что UBU3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSY2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBU3.DE | CSY2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.21% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 8.56% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 12.52% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.24% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 17.19% | -0.97% |
Сравнение комиссий UBU3.DE и CSY2.DE
UBU3.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CSY2.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBU3.DE и CSY2.DE
Дивидендная доходность UBU3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как CSY2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSY2.DE CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU3.DE UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 0.72% | 0.90% | 0.85% | 1.01% | 1.18% | 0.71% | 1.16% | 1.18% | 1.27% | 1.18% | 1.48% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, UBU3.DE and CSY2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UBU3.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU3.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CSY2.DE.
UBU3.DE tracks MSCI USA, while CSY2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders. They also come from different issuers: UBS and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.07% for UBU3.DE and 0.10% for CSY2.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBU3.DE и CSY2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор