PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBTS.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBTS.L с SGLN.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UBTS.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - UBTS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBTS.L returned 3.33%/yr vs 19.30%/yr for SGLN.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. UBTS.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности UBTS.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBTS.L показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 1.45%.

UBTS.L

1 день
0.07%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.87%
6 месяцев
0.78%
1 год
6.13%
3 года*
2.07%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—

SGLN.L

1 день
-2.35%
1 месяц
-5.80%
С начала года
1.45%
6 месяцев
2.74%
1 год
31.48%
3 года*
27.01%
5 лет*
19.30%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBTS.L и SGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis		1.87%-0.11%4.94%-1.60%3.40%6.97%4.62%3.52%5.25%-7.29%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		1.45%53.66%28.20%7.24%11.84%-2.82%19.93%14.63%4.36%1.68%

Correlation

The correlation between UBTS.L and SGLN.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г.

0.34

The correlation between UBTS.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с UBTS.L:
UBTS.L с SPYUBTS.L с GILI.LUBTS.L с TIPA.LUBTS.L с ITPA.LUBTS.L с GILG.LUBTS.L с ITPS.LUBTS.L с SGIL.L
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L

Доходность на риск

UBTS.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBTS.L
Ранг доходности на риск UBTS.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBTS.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBTS.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBTS.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBTS.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBTS.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBTS.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBTS.LSGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.34

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.77

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.74

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

4.64

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBTS.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBTS.L на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLN.L равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBTS.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBTS.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.34

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.89

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.25

-0.27

Просадки

Сравнение просадок UBTS.L и SGLN.L

Максимальная просадка UBTS.L за все время составила -30.43%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBTS.L и SGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBTS.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.43%

-53.23%

+22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-17.98%

+13.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.52%

-20.33%

+12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.00%

-20.33%

+4.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-17.98%

+12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.06%

-24.71%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

6.77%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UBTS.L и SGLN.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) составляет 1.72%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что UBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBTS.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

4.99%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

20.20%

-15.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

23.32%

-17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

21.73%

-13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

18.80%

-8.14%

Сравнение комиссий UBTS.L и SGLN.L

UBTS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBTS.L и SGLN.L

Дивидендная доходность UBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis		4.01%3.26%4.41%4.56%6.66%2.83%0.84%2.30%2.38%1.27%

Часто задаваемые вопросы

UBTS.L and SGLN.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for UBTS.L.

UBTS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SGLN.L is Gold. UBTS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.15% for UBTS.L and 0.12% for SGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBTS.L и SGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор