PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBTS.L с EUFM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBTS.L с EUFM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBTS.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis) and EUFM.L (UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc) are both exchange-traded funds - UBTS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while EUFM.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBTS.L returned 3.32%/yr vs 9.69%/yr for EUFM.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UBTS.L charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for EUFM.L.

Доходность

Сравнение доходности UBTS.L и EUFM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBTS.L показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у EUFM.L с доходностью 6.74%.

UBTS.L

1 день
-0.10%
1 месяц
1.07%
С начала года
1.80%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.05%
3 года*
2.02%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—

EUFM.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.28%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.84%
1 год
16.51%
3 года*
15.42%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBTS.L и EUFM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis		1.80%-0.11%4.95%-1.59%3.39%6.97%4.62%3.52%2.63%
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		6.74%29.59%3.25%15.45%-7.82%13.50%5.84%19.11%-12.29%

Correlation

The correlation between UBTS.L and EUFM.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г.

-0.03

The correlation between UBTS.L and EUFM.L shifts across timeframes, from -0.17 (3 years) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis

UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc

Часто сравнивают с UBTS.L:
UBTS.L с SPYUBTS.L с GILI.LUBTS.L с TIPA.LUBTS.L с ITPA.LUBTS.L с GILG.LUBTS.L с ITPS.LUBTS.L с SGIL.L
Часто сравнивают с EUFM.L:
EUFM.L с IBC0.DEEUFM.L с CEMT.DEEUFM.L с D5BL.DEEUFM.L с UB01.LEUFM.L с ZPRX.DEEUFM.L с XLKEUFM.L с PRAZ.DE

Доходность на риск

UBTS.L vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBTS.L
Ранг доходности на риск UBTS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBTS.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBTS.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBTS.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBTS.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBTS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EUFM.L
Ранг доходности на риск EUFM.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFM.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFM.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFM.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFM.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBTS.L c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBTS.LEUFM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.36

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.90

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

1.58

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

5.69

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBTS.L vs. EUFM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBTS.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа EUFM.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBTS.L и EUFM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBTS.LEUFM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.36

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.67

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.26

Просадки

Сравнение просадок UBTS.L и EUFM.L

Максимальная просадка UBTS.L за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки EUFM.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBTS.L и EUFM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBTS.LEUFM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-30.14%

+14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-10.59%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.52%

-11.90%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-20.86%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-1.07%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-5.19%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.95%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UBTS.L и EUFM.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) составляет 1.78%, в то время как у UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что UBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBTS.LEUFM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

4.00%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

10.33%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

12.33%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

14.53%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

16.13%

-7.45%

Сравнение комиссий UBTS.L и EUFM.L

UBTS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EUFM.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBTS.L и EUFM.L

Дивидендная доходность UBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как EUFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EUFM.L
UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis		4.01%3.26%4.42%4.57%6.66%2.83%0.84%2.30%2.38%1.27%

Часто задаваемые вопросы

UBTS.L and EUFM.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBTS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBTS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for EUFM.L.

UBTS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EUFM.L is Europe Equities. UBTS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while EUFM.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.15% for UBTS.L and 0.34% for EUFM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBTS.L и EUFM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор