PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBR с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBR с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

UBR и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Index (200%). Фонд был запущен 27 апр. 2010 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UBR и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBR и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		40.22%96.11%-57.05%49.98%5.60%-18.21%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, UBR показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

UBR

1 день
0.08%
1 месяц
-3.22%
С начала года
40.22%
6 месяцев
57.65%
1 год
110.10%
3 года*
24.85%
5 лет*
8.88%
10 лет*
0.18%

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Brazil

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с UBR:
UBR с EWZUBR с BRAZUBR с AVUVUBR с UUPUBR с SPYUBR с FLBRUBR с AMDG
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий UBR и XTAP

UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

UBR vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBR
Ранг доходности на риск UBR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBR c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBRXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.16

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.79

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.04

1.45

+3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.09

9.90

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBR vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBR на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBR и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBRXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.16

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.70

-0.88

Корреляция

Корреляция между UBR и XTAP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBR и XTAP

Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
UBR
ProShares Ultra MSCI Brazil		1.49%2.05%8.09%1.15%0.00%0.00%0.00%0.53%0.13%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBR и XTAP

Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

UBRXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.15%

-22.13%

-75.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.68%

-11.83%

-10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.12%

0.00%

-91.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.76%

-3.57%

-74.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

1.73%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UBR и XTAP

ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) имеет более высокую волатильность в 22.23% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что UBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBRXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.23%

0.99%

+21.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.53%

2.61%

+36.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.71%

14.34%

+37.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.84%

14.60%

+41.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.14%

14.60%

+52.54%