PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBPIX с UAPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBPIX с UAPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UBPIX (ProFunds UltraLatin America Fund) and UAPIX (ProFunds UltraSmall Cap Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UBPIX returned 6.93%/yr vs 11.22%/yr for UAPIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBPIX charges 1.73%/yr vs 1.60%/yr for UAPIX.

Доходность

Сравнение доходности UBPIX и UAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBPIX показывает доходность 38.74%, что значительно выше, чем у UAPIX с доходностью 35.07%. За последние 10 лет акции UBPIX уступали акциям UAPIX по среднегодовой доходности: 6.93% против 11.22% соответственно.

UBPIX

1 день
1.94%
1 месяц
-6.81%
С начала года
38.74%
6 месяцев
35.97%
1 год
101.88%
3 года*
28.71%
5 лет*
13.01%
10 лет*
6.93%

UAPIX

1 день
1.81%
1 месяц
9.34%
С начала года
35.07%
6 месяцев
31.40%
1 год
80.44%
3 года*
25.30%
5 лет*
1.87%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBPIX и UAPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBPIX
ProFunds UltraLatin America Fund		38.74%88.27%-39.96%53.61%9.98%-10.66%-50.10%13.18%-22.18%46.59%
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		35.07%12.77%10.42%22.26%-43.78%23.06%13.86%46.81%-26.88%24.36%

Correlation

The correlation between UBPIX and UAPIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

0.59

The correlation between UBPIX and UAPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraLatin America Fund

ProFunds UltraSmall Cap Fund

Часто сравнивают с UBPIX:
UBPIX с RYJSXUBPIX с BMPIXUBPIX с DXNLXUBPIX с PHPIXUBPIX с BIPIXUBPIX с RYTNXUBPIX с TEPIX
Часто сравнивают с UAPIX:
UAPIX с DXNLXUAPIX с INPIXUAPIX с SMPIXUAPIX с CNPIXUAPIX с ENPIXUAPIX с BLPIXUAPIX с DXSLX

Доходность на риск

UBPIX vs. UAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBPIX
Ранг доходности на риск UBPIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBPIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBPIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBPIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBPIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UAPIX
Ранг доходности на риск UAPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBPIX c UAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBPIXUAPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.26

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.84

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

3.88

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

13.24

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBPIX vs. UAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBPIX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAPIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBPIX и UAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBPIXUAPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.26

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.04

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.24

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.10

-0.25

Просадки

Сравнение просадок UBPIX и UAPIX

Максимальная просадка UBPIX за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки UAPIX в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBPIX и UAPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBPIXUAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.57%

-88.51%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.34%

-22.32%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.74%

-49.86%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.18%

-61.82%

+12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

-72.18%

-16.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.79%

-3.10%

-86.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.70%

-36.05%

-48.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

6.53%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UBPIX и UAPIX

ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) имеют волатильность 11.36% и 11.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBPIXUAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

11.16%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.50%

27.10%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

38.25%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.98%

45.14%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.05%

46.52%

+9.53%

Сравнение комиссий UBPIX и UAPIX

UBPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии UAPIX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBPIX и UAPIX

Дивидендная доходность UBPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности UAPIX в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		0.35%0.47%1.06%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%
UBPIX
ProFunds UltraLatin America Fund		3.63%5.03%6.94%4.32%10.96%6.00%0.53%1.28%1.58%0.22%0.32%0.43%

Часто задаваемые вопросы

UBPIX and UAPIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBPIX has higher volatility (11.36%) compared to UAPIX (11.16%). In terms of maximum drawdown, UBPIX dropped -98.57% vs UAPIX's -88.51%.

UBPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBPIX и UAPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор