PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBPIX с RMQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBPIX с RMQHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBPIX (ProFunds UltraLatin America Fund) and RMQHX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, UBPIX returned 6.42%/yr vs 37.51%/yr for RMQHX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. UBPIX charges 1.73%/yr vs 1.27%/yr for RMQHX.

Доходность

Сравнение доходности UBPIX и RMQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBPIX показывает доходность 32.32%, что значительно ниже, чем у RMQHX с доходностью 39.33%. За последние 10 лет акции UBPIX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 6.42% против 37.51% соответственно.

UBPIX

1 день
-4.62%
1 месяц
-14.14%
С начала года
32.32%
6 месяцев
28.10%
1 год
96.27%
3 года*
26.69%
5 лет*
11.26%
10 лет*
6.42%

RMQHX

1 день
-0.58%
1 месяц
17.69%
С начала года
39.33%
6 месяцев
35.19%
1 год
81.41%
3 года*
50.87%
5 лет*
26.27%
10 лет*
37.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBPIX и RMQHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBPIX
ProFunds UltraLatin America Fund		32.32%88.27%-39.96%53.61%9.98%-10.66%-50.10%13.18%-22.18%46.59%
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		39.33%33.90%44.74%115.89%-59.96%56.33%101.06%80.70%-7.28%69.79%

Correlation

The correlation between UBPIX and RMQHX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraLatin America Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Часто сравнивают с UBPIX:
UBPIX с RYJSXUBPIX с BMPIXUBPIX с DXNLXUBPIX с PHPIXUBPIX с BIPIXUBPIX с RYTNXUBPIX с TEPIX
Часто сравнивают с RMQHX:
RMQHX с UTPIXRMQHX с BIPIXRMQHX с FNPIXRMQHX с DXNLXRMQHX с TEPIXRMQHX с RYTNXRMQHX с BLPIX

Доходность на риск

UBPIX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBPIX
Ранг доходности на риск UBPIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBPIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RMQHX
Ранг доходности на риск RMQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQHX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQHX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBPIX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBPIXRMQHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.58

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.05

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

3.32

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

11.99

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBPIX vs. RMQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBPIX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMQHX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBPIX и RMQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBPIXRMQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.81

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.75

-0.91

Просадки

Сравнение просадок UBPIX и RMQHX

Максимальная просадка UBPIX за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBPIX и RMQHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBPIXRMQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.57%

-63.21%

-35.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.34%

-24.97%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.74%

-42.46%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.18%

-63.21%

+14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

-63.21%

-25.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.26%

-0.58%

-89.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.70%

-12.86%

-71.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

6.89%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UBPIX и RMQHX

ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что UBPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBPIXRMQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

8.60%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

24.31%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.34%

32.14%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.02%

46.21%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.06%

46.43%

+9.63%

Сравнение комиссий UBPIX и RMQHX

UBPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии RMQHX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBPIX и RMQHX

Дивидендная доходность UBPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности RMQHX в 24.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		24.96%34.77%25.22%3.66%0.00%2.13%5.17%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBPIX
ProFunds UltraLatin America Fund		3.80%5.03%6.94%4.32%10.96%6.00%0.53%1.28%1.58%0.22%0.32%0.43%

Часто задаваемые вопросы

UBPIX and RMQHX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBPIX has higher volatility (12.10%) compared to RMQHX (8.60%). In terms of maximum drawdown, UBPIX dropped -98.57% vs RMQHX's -63.21%.

RMQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBPIX и RMQHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор