Сравнение UB82.L с VUTA.L
UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - UB82.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB82.L returned -0.10%/yr vs 0.70%/yr for VUTA.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UB82.L и VUTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB82.L торгуется в GBp, в то время как VUTA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUTA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB82.L показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у VUTA.L с доходностью 2.37%.
UB82.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 0.43%
VUTA.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB82.L и VUTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.02% | -0.40% | 1.34% | -2.28% | -4.86% | -1.84% | 5.95% | 5.81% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 2.37% | -1.12% | 2.51% | -1.91% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | -19.38% |
Correlation
The correlation between UB82.L and VUTA.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between UB82.L and VUTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB82.L vs. VUTA.L — Ранг доходности на риск
UB82.L
VUTA.L
Сравнение UB82.L c VUTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UB82.L | VUTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 3.06 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UB82.L и VUTA.L
Максимальная просадка UB82.L за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки VUTA.L в -25.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB82.L и VUTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB82.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -25.05% | -19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -5.19% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.79% | -21.06% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -21.06% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.47% | -17.20% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.84% | -17.91% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.20% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB82.L и VUTA.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что UB82.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB82.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.69% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.38% | 4.48% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.05% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 16.63% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 17.31% | -7.25% |
Сравнение комиссий UB82.L и VUTA.L
И UB82.L, и VUTA.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB82.L и VUTA.L
Дивидендная доходность UB82.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.04% | 2.20% | 2.49% | 2.80% | 1.34% | 1.02% | 1.82% | 1.98% | 2.70% | 1.92% | 0.84% | 0.83% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, UB82.L and VUTA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB82.L and VUTA.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для UB82.L и VUTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор