Сравнение UB74.L с USTY.L
UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB74.L returned 2.42%/yr vs 2.28%/yr for USTY.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UB74.L и USTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB74.L торгуется в GBp, в то время как USTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с UB74.L на уровне 0.66% и USTY.L на уровне 0.66%. За последние 10 лет акции UB74.L превзошли акции USTY.L по среднегодовой доходности: 2.42% против 2.28% соответственно.
UB74.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.42%
USTY.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам UB74.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.66% | -2.06% | 5.76% | -1.65% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 0.26% | 7.13% | -8.67% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.66% | 0.10% | 3.36% | -1.37% | -1.66% | -0.86% | 4.57% | 4.20% | 7.22% | -6.43% |
Correlation
The correlation between UB74.L and USTY.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2015 г. | 0.89 |
The correlation between UB74.L and USTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB74.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
UB74.L
USTY.L
Сравнение UB74.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB74.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 3.15 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB74.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.94 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.16 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок UB74.L и USTY.L
Максимальная просадка UB74.L за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки USTY.L в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и USTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB74.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -23.02% | +4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -5.20% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -7.75% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.33% | -16.04% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -23.02% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -15.58% | +7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -12.04% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.90% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB74.L и USTY.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) составляет 1.70%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB74.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.21% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 4.79% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 6.35% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 8.77% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 10.02% | -0.75% |
Сравнение комиссий UB74.L и USTY.L
И UB74.L, и USTY.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB74.L и USTY.L
Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности USTY.L в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.23% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.87% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UB74.L and USTY.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L and USTY.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: UBS and State Street.
Подберите оптимальное распределение для UB74.L и USTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор