Сравнение UB74.L с TRS5.L
UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB74.L returned 1.62%/yr vs 1.23%/yr for TRS5.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UB74.L и TRS5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB74.L торгуется в GBp, в то время как TRS5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRS5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB74.L показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у TRS5.L с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции UB74.L превзошли акции TRS5.L по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.23% соответственно.
UB74.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 1.62%
TRS5.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам UB74.L и TRS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.45% | -2.06% | 5.76% | -1.66% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 0.26% | 7.13% | -8.67% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 2.03% | -0.36% | 3.79% | -1.02% | 1.28% | -1.52% | 3.65% | 1.42% | 7.22% | -7.75% |
Correlation
The correlation between UB74.L and TRS5.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between UB74.L and TRS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB74.L vs. TRS5.L — Ранг доходности на риск
UB74.L
TRS5.L
Сравнение UB74.L c TRS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UB74.L | TRS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.18 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 3.07 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UB74.L и TRS5.L
Максимальная просадка UB74.L за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки TRS5.L в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и TRS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB74.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -20.46% | -21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -5.61% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -7.60% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -16.10% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -20.46% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -11.36% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.38% | -11.13% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.15% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB74.L и TRS5.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) имеют волатильность 1.57% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB74.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.62% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.14% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16% | 6.46% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 8.57% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 9.07% | -0.31% |
Сравнение комиссий UB74.L и TRS5.L
И UB74.L, и TRS5.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB74.L и TRS5.L
Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности TRS5.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 2.13% | 1.66% | 1.40% | 0.47% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.63% | 4.94% | 3.67% | 2.22% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
UB74.L and TRS5.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L and TRS5.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: UBS and State Street.
Подберите оптимальное распределение для UB74.L и TRS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор