Сравнение UB74.L с S5SD.L
UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both exchange-traded funds - UB74.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, UB74.L returned 4.37% vs 30.12% for S5SD.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. UB74.L charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.
Доходность
Сравнение доходности UB74.L и S5SD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UB74.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у S5SD.L с доходностью 9.02%.
UB74.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.42%
S5SD.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB74.L и S5SD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.66% | 2.39% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 9.02% | 27.97% |
Correlation
The correlation between UB74.L and S5SD.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB74.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск
UB74.L
S5SD.L
Сравнение UB74.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB74.L | S5SD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.54 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 4.13 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 15.94 | -13.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB74.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.89 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 3.09 | -2.82 |
Просадки
Сравнение просадок UB74.L и S5SD.L
Максимальная просадка UB74.L за все время составила -18.81%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и S5SD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB74.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -7.32% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -7.32% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -0.44% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -1.26% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.90% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB74.L и S5SD.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) составляет 1.70%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB74.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 2.81% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 7.10% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 10.53% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 11.47% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 11.47% | -2.20% |
Сравнение комиссий UB74.L и S5SD.L
UB74.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB74.L и S5SD.L
Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.23% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
UB74.L and S5SD.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.
UB74.L is categorized as Government Bonds, while S5SD.L is S&P 500. UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.05% for UB74.L and 0.12% for S5SD.L.
Подберите оптимальное распределение для UB74.L и S5SD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор